【永豐期貨】台指選擇權盤後-買盤縮手觀望 台股高檔震盪小漲5點
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 19 點至 9845 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 49.66 點,電子期逆價差擴至 - 2.01 點,金融期逆價差擴至 - 1.88 點。現貨部分,三大法人賣超 4.67 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 1318 口至 28134 口,其中外資空單減碼超過多單減碼,淨多單增加 720 口至 54016 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 303 口至 31471 口。

週一美股休市未開盤,不過週二電子盤弱勢走低,給與台股市場帶來壓力,也冷卻多方追價信心,週二台股平低盤開出後,盤勢陷入弱勢整理,但在下檔 5 日線有撐下,跌幅不至進一步擴大,午盤過後買盤回溫,推升指數逐步收復跌幅,終場加權指數上漲 5.26 點或 0.053%,收在 9894.66 點,成交量能 773.9 億,較前一日縮減 165.14 億。今日八大類股除了食品類股與水泥窯類股收黑,其餘皆收紅,其中以營建類股漲幅 0.7% 表現較佳,水泥窯類股跌幅 0.35% 表現較差。加權指數今日量能縮減,多方追價力道減弱,不過 5 日與 10 日線持續上揚給予下檔支撐力道,短線盤勢陷入高檔整理可能性高。加權指數上方萬點壓力沉重,短線盤勢轉趨橫盤整理消化套牢賣壓,今日新台幣持續貶值,外資現貨持續買超,後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10000 點,賣權集中在 9400 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10200 點,賣權未平倉最大量集中在 9500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.37 降至 1.34,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.59% 升至 12.67%,賣權平均隱含波動率由 16.54% 升至 16.58%,買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性格局。   (永豐期貨研調)

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