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【永豐期貨】台指選擇權盤後-中美關係持續緊張 台股力守9600

※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 120 點至 9626 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 21.54 點,電子期逆價差擴至 - 0.62 點,金融期逆價差擴至 - 2.83 點。現貨部分,三大法人賣超 116.12 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 1970 口至 6768 口,其中外資多單減碼超過空單減碼,淨多單減少 73 口至 36576 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2427 口至 1272 口。

上週五美股再呈暴跌收黑,加上盤後電子盤未見止跌,重擊亞股市場信心,而週末華為財務長被捕事件持續延燒,中國外交部罕見使用批評用語要求加拿大承擔全部責任,中美雙方的爭鬥更讓人屏息以待,週一台股開低走低,各類股族群皆墨,盤中也未見明顯反彈走勢,指數大抵呈現弱勢走低狀直至尾盤,終場加權指數下跌 113.34 點或 1.161%,收在 9647.54 點,成交量能 983.48 億,較前一日縮減 9.16 億。技術面觀察,台股日 K 開低走低失守 9700 點關卡,指數五天內跌了 490 點,短中長均線都轉為空頭排列,KD 指標呈現偏空下行,MACD 也及將轉為死亡交叉,所幸今天是價跌量縮,顯示市場並未出現恐慌性拋售賣壓,整體而言,若國際股市未出現重大利多,則指數恐還有修正的空間。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 9900 點,賣權集中在 9500 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10200 點,賣權未平倉最大量集中在 9000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.96 升至 0.98,小於中性值 1,反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 17.97% 升至 20.36%,賣權平均隱含波動率由 23.29% 升至 27.19%,買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性偏空格局   (永豐期貨研調)

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