【永豐期貨】台指選擇權盤前-11000點得而復失 台股翻黑下跌27點
※來源:永豐期貨


◆期貨走勢

台指期週二下跌 43 點至 10920 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 18.73 點,電子期轉為逆價差 - 1.02 點,金融期逆價差縮至 - 3.3 點。現貨部分,三大法人賣超 17.34 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單減少 2272 口至 13533 口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨多單減少 3854 口至 37998 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3537 口至 14813 口。

受中美貿易談判有所進展激勵,週一美股全面上漲,道瓊指數更收上 25000 點,激勵週二台股跳高開出,早盤加權指數順勢突破 11000 點,台積電盤中大漲 4.5 元漲幅逼近 2%,為早盤率領指數上攻的火車頭,雖然股后國巨暫停交易,但被動元件族群仍表現非常亮眼,華新科、日電貿、奇力新都大漲創新高,不過隨後權值股追價買盤後繼無力,加上台塑、台泥等傳產集團股賣壓出籠,午盤過後指數反轉走跌滑落平盤之下,終場加權指數下跌 27.47 點或 0.25%,收在 10938.73 點,成交量能 1343.91 億,較前一日增加 68.7 億。技術面觀察,週二開高走低以黑 K 帶上影線作收,目前所有均線彎頭向上,MACD 持續呈現偏多走向,但是上方鄰近 11000 點附近的高檔整理區間使上檔壓力稍重,近期行情恐將持續在季線與前波高點呈區間震盪格局。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 11100 點,賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11200 點,賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.49 降至 1.3,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.92% 降至 10.68%,賣權平均隱含波動率由 13.63% 升至 13.79%,買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

◇本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有,未經授權,禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考,客戶應審慎考量本身之需求與投資風險,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。
 


留言載入中...