【永豐期貨】台指選擇權盤後-川金會恐生變 台股量縮整理收紅
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

六月份台指期週三上漲 32 點至 10882 點。價差方面,台指期為逆價差 - 15.57 點,電子期逆價差 - 0.29 點,金融期為逆價差 - 2.79 點。現貨部分,三大法人賣超 17.81 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 3861 口至 16034 口,其中外資空單減碼超過多單減碼,淨多單增加 4028 口至 42464 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2707 口至 18138 口。

週二美債殖利率飆高一度超過 3% 創 2011 年以來新高,市場擔憂情緒升高使美股下跌收黑,加上川金會恐生變,以及台指期到期結算干擾,週三台股平盤開出後呈現狹幅整理態勢,多空對峙下,全日高低區間僅 50 點左右,今日八大類股除了機電類股與造紙類股收黑,其餘皆收紅,而華邦電、南科、旺宏等記憶體族群也因即將邁入旺季有所表現,而尾盤台積電、鴻海、國泰金等多檔權值股都有買單敲進拉抬,終場加權指數上漲 22.84 點或 0.21%,收在 10897.57 點,成交量能 1381.41 億,較前一日縮減 161.21 億。整體來看,今日適逢五月合約結算,昨日的選擇權壓力區落在 10900,使今日指數小幅震盪以紅 K 帶上影線,目前指數仍收於所有均線上,但上方面臨高檔密集整理區間上攻不易,加上國際股市增添變數,預期短線指數將在月線與 4 月高點來回震盪。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 11100 點,賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11200 點,賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.38 升至 1.47,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 13.18% 降至 10.99%,賣權平均隱含波動率由 20.67% 降至 14.01%,買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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