【永豐期貨】台指選擇權盤後-美股大漲助攻 台股站上11000大關
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 160 點至 11022 點。價差方面,台指期轉為正價差 19.9 點,電子期轉為正價差 0.59 點,金融期正價差縮至 3.38 點。現貨部分,三大法人買超 138.95 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 4280 口至 16871 口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨多單增加 2185 口至 51104 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4003 口至 16784 口。

上週五美國非農就業數據顯示就業狀況續強,工資成長率略微放緩,激勵美股三大指數均大漲 1.70% 以上,Nasdaq 更創歷史新高,帶動週一亞洲股市紛紛走強,加上美股電子盤續強,加權指數跳空開高後仍有追價買盤進駐,盤面上不論電子、金融、傳產皆有亮眼表現,其中尤以金融類股漲幅達 2.06% 相對較高,終場加權指數上漲 137.28 點至 11002.1 點,成交量能 1402.6 億,較前一日增加 151.89 億。技術面來看,日 K 跳空開高以連三紅作收,指數目前開始填補 2 月 5 日空方缺口並站上 11000 大關,KD 與 MACD 同步向上擴大,明日若能守穩月線扣抵值 10946.25,所有均線將彎頭向上,進一步確立多頭趨勢,不過逼近 1 月底套牢區,建議偏多操作但不宜過度追高。

選擇權分析
 
選擇權從成交量來觀察,買權集中在 11200 點,賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11200 點,賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.46 升至 1.64,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.18% 升至 14.24%,賣權平均隱含波動率由 19.57% 升至 20.77%,買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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