【永豐期貨】台指選擇權盤前－美股大漲助攻 台股站上11000大關

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 160 點至 11022 點。價差方面，台指期轉為正價差 19.9 點，電子期轉為正價差 0.59 點，金融期正價差縮至 3.38 點。現貨部分，三大法人買超 138.95 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4280 口至 16871 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 2185 口至 51104 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4003 口至 16784 口。

上週五美國非農就業數據顯示就業狀況續強，工資成長率略微放緩，激勵美股三大指數均大漲 1.70% 以上，Nasdaq 更創歷史新高，帶動週一亞洲股市紛紛走強，加上美股電子盤續強，加權指數跳空開高後仍有追價買盤進駐，盤面上不論電子、金融、傳產皆有亮眼表現，其中尤以金融類股漲幅達 2.06% 相對較高，終場加權指數上漲 137.28 點至 11002.1 點，成交量能 1402.6 億，較前一日增加 151.89 億。技術面來看，日 K 跳空開高以連三紅作收，指數目前開始填補 2 月 5 日空方缺口並站上 11000 大關，KD 與 MACD 同步向上擴大，明日若能守穩月線扣抵值 10946.25，所有均線將彎頭向上，進一步確立多頭趨勢，不過逼近 1 月底套牢區，建議偏多操作但不宜過度追高。

選擇權分析
 
選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.46 升至 1.64，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 14.18% 升至 14.24%，賣權平均隱含波動率由 19.57% 升至 20.77%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。