【永豐期貨】台指選擇權盤前-美股反彈翻紅 台股封關收復10400
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一上漲 60 點至 10413 點。價差方面,台指期逆價差縮至 - 8.09 點,電子期逆價差擴至 - 1.25 點,金融期正價差縮至 1.15 點。現貨部分,三大法人賣超 197.56 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 2133 口至 3354 口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨多單增加 77 口至 42641 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2597 口至 9153 口。

週五美國股市震盪加劇,道瓊尾盤反彈收紅,激勵亞洲股市開紅盤,加權指數跳高開出後衝高,盤中一度大漲百點,今日盤面上金融指數上漲 1.07% 較為強勢,新光金更因財報亮眼利多直攻漲停價,然而封關前夕多方抱股過年意願不高,多檔權值股追價力道不足,加權指數 5 日線反壓橫阻,指數震盪走低收斂漲幅,終場加權指數上漲 49.34 至 10421.09 點,成交量能 1071.05 億,較前一日縮減 448.86 億。技術面來看,日 K 跳空開高留上影線短黑 K 作收,指數雖收復 10400 關卡,但 5、10 日與月季線均呈空頭排列,技術面仍不利多方,加上國際股市震盪加劇,新春開盤後多方仍須面臨嚴峻考驗。

選擇權分析
 
選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11200 點,賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.31 降至 1.29,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 19.14% 降至 17.48%,賣權平均隱含波動率由 22.89% 降至 20.65%,買賣權皆降,期交所 VIX 由 26.76 降至 24.01,市場恐慌情緒逐漸降溫。

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