【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆國際股市大跌，台股跳空震盪

上週五美股重挫影響，週一亞洲股市紛紛開盤大跌，台股盤中緩步回升，加權指數收盤下跌近 180 點。終場台指期下跌 186 點 (-1.67%)，逆價差 18.25 點，電子期下跌 10.15 點 (-2.16%)，逆價差 0.62 點，金融期下跌 17 點 (-1.38%)，逆價差 2.71 點，非金電期下跌 85 點 (-0.67%)，逆價差 4.91 點。台指期下跌，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 98 口，淨空單部位 975 口；投信淨空單增加 349 口，淨空單部位 35946 口；外資淨多單減少 3895 口，淨多單部位 40149 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線留向下跳空缺口，收長下影線黑 K 棒，指數落在月均線與季均線之間震盪整理，各主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，單日成交量能逾 1284 億元，外資上市現貨賣超金額約 83.44 億元，期貨未平倉淨多單 40149 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.68 變動到 1.48，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權下移到 11,200 點，賣權下移到 8,800 點，外資選擇權淨空單部位 207,086 口。