中銀監：中國商業銀行對同業客戶風險暴露不得超過一級資本的25%

路透北京1月5日 - 為推動商業銀行加強大額風險暴露管理、有效防控集中度風險，中國銀監會周五發布商業銀行大額風險暴露管理辦法征求意見稿，要求商業銀行對同業客戶的風險暴露不得超過一級資本的25%，並設置三年過渡期。

銀監會網站發布的通知並稱，商業銀行要按照大額風險暴露監管要求，結合實際情況，設定大額風險暴露內部限額並持續監測、預警和控制。

“國內外銀行業實踐表明，授信集中度風險是銀行面臨的最主要風險之一。”銀監會負責人在答記者問中稱，目前中國對集中度風險的監管要求散落於《商業銀行法》《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》等法律法規中，尚未出台統一、規範的大額風險暴露監管規則，因此發布實施辦法是大勢所趨，對於抑制系統性風險累積具有重要作用。

在商業銀行大額風險暴露監管標準方面，對於非同業關聯客戶，意見稿規定其風險暴露不得超過一級資本的20%。這較現行的《商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引》中“集團客戶授信余額不得超過銀行資本的15%”的規定更為寬松。

“主要考慮到傳統授信以貸款為主，但目前企業融資方式更加多元化，適度放寬監管要求有利於銀行加強對實體經濟的金融支持。從測算結果看，絕大多數銀行也能夠達標。”負責人稱。

對於同業客戶，考慮到部分銀行同業風險暴露超過辦法規定的監管標準，因此對同業客戶風險暴露設置了三年過渡期。商業銀行可在過渡期內逐步調整業務模式、分散同業資產、擴展客戶群體，而無需簡單壓降同業業務總體規模。

對於非同業單一客戶，辦法則重申了《商業銀行法》貸款不超過資本10%的要求，同時規定包括貸款在內的所有信用風險暴露不得超過一級資本15%。

銀監會表示，辦法提高了單家銀行對單個同業客戶風險暴露的監管要求，與當前治理同業亂象的政策導向一致，有助於引導銀行回歸本源、專註主業，弱化對同業業務的依賴。

而明確單家銀行對單個企業/集團的授信總量上限，有助於引導銀行將更多資金投向實體經濟，特別是改變授信過程中“搭便車”“壘大戶”等現象，提高中小企業信貸可獲得性，改善信貸資源配置效率。

銀監會稱，銀行承擔信用風險的所有授信業務均納入大額風險暴露監管框架，具體包括六大類：一是貸款、投資債券、存放同業等表內授信業務；二是資產管理產品或資產證券化產品投資業務；三是債券、股票及其衍生工具交易；四是場外衍生工具、證券融資交易；五是擔保、承諾等表外業務；六是按照實質重於形式原則，信用風險由商業銀行承擔的其它業務。

銀監會並要求商業銀行建立和完善大額風險暴露管理組織架構，明確董事會、高級管理層、相關部門管理職責，構建相互銜接、有效制衡的運行機制；制定並定期修訂大額風險暴露管理制度，及時報監管部門備案。同時，加強信息系統建設，持續收集相關數據信息，有效支持大額風險暴露管理。

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