【永豐期貨】台指選擇權盤前-台積電翻紅 台股止跌小漲
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 7 點至 10684 點。價差方面,台指期轉為逆價差 - 3.18 點,電子期轉為逆價差 - 0.3 點,金融期轉為逆價差 - 0.08 點。現貨部分,三大法人買超 5.33 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 752 口至 16430 口,其中外資空單加碼超過多單加碼,淨多單減少 2556 口至 44412 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 1347 口至 17614 口。

期貨行情走勢方面,週一美國三大指數止跌收紅小漲,連跌四天的日經也在盤後盤回測月線有守後止跌翻紅,週二台指期小幅開高後有震盪上攻意味,然而 MSCI 調高台股權重仍未帶來顯著激勵效果,台指期 9:03 左右升至今日 k 棒最高價 10715 後,現貨多檔權值股賣壓浮現使加權指數跳水,此外台指期自上週五開始多單轉倉使 11、12 月的逆價差逐漸自 14 點縮小至 5 點,今日轉倉效果加重 11 月合約跌幅,盤中遠近月價差一度收斂至 0,午盤過後期現貨買單逢低承接收斂跌幅,終場台指期開高走低下跌 7 點作收,而加權指數則在台積電翻紅下小漲 3.26 作收。技術面來看,加權指數終止連四日的下跌趨勢,但 K 棒最高價與最低價均為 10 月中以來最低,行情有沿 5 日線反壓向下尋求支撐意味,短線不利指數上攻。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 10700 點,賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 10800 點,賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.58 降至 1.48,連五降顯示偏多預期持續降溫。而外資在 put 淨部位已持續 18 日上升並續創歷史新高,意味外資擔憂指數再度下挫的避險情緒持續升溫。

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