【永豐期貨】台指選擇權盤後－國際利空衝擊 台股力守10700

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 6 點至 10728 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 4.67 點，電子期轉為正價差 0.03 點，金融期逆價差縮至 - 0.46 點。現貨部分，三大法人賣超 24.65 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 508 口至 16140 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 1848 口至 46346 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2738 口至 17870 口。

週四受到美國稅改不確定性影響，美元跌至兩周低點，美股四大指數也全數收黑，今天日韓股市開盤也雙雙走弱，受此影響台股延續昨日跌勢以下跌 29 點開出，在權值股台積電、鴻海及大立光走勢疲弱之下，指數急跌下挫並殺破 10700 關卡，所幸指數逢低買盤進場承接籌碼，跌幅未見擴大，尾盤跌幅有所收斂。今日櫃買指數則出現明顯反彈，漲幅逾 1% 且幾乎收復昨日跌幅，而外資在台股現貨持續賣超、但小幅加碼台指期淨多單，顯示外資觀望、? 資主導的市場情況仍無太大改變。加權指數終場下跌 10.6 點或 0.099%，收在 10732.67 點，成交量能 1197.38 億，較前一日減少 290.73 億。技術面觀察，週五大盤開低走高以帶長下影線紅 K 守在 10700 之上，5 日線已走跌並與 10 日線呈現死叉，預期短線將形成上有壓、下有撐的高檔盤堅格局。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10750 點，賣權集中在 10700 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11000 點，賣權未平倉最大量集中在 10500 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.67 降至 1.61，大於中性值 1，散戶指標下跌 3.08% 至 - 3.19%，散戶小幅加碼空單，整體反應籌碼面仍為偏多架構。

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