【永豐期貨】台指選擇權盤後－美股補跌重挫 台股失守5日線

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週三下跌 62 點至 10520 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 27.86 點，電子期逆價差縮至 - 1.07 點，金融期逆價差縮至 - 2.88 點。現貨部分，三大法人賣超 73.04 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3719 口至 17341 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單降低 992 口至 57044 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 5610 口至 18003 口。籌碼面顯示外資對指數行情轉為保守。

期貨行情走勢方面，北韓風險緣故，美股週一休市昨日開盤補跌重挫，道瓊與那指跌幅均於 1% 上下，影響日韓股開盤相對弱勢，台指期大跌 42 點開出震盪，現貨開低後一度衝高，但今日蘋概股利多不漲，多檔量大主流股爆量壓回，盤中獲利了結賣壓湧現，不過接近午盤時陸股止跌翻紅，激勵台股大跌近百點後跌幅收斂，終場台指期下跌 63 點作收。技術面觀察，週三大盤開低走低黑 K 留下影線作收，成交量能增至 1209 億水準，短線量價結構保持偏多架構。以日線型態來看，今日黑 K 跌落 5 日、10 日線下，KD 轉為死亡交叉，不過留長下影線顯示有逢低承接力道，月季線仍彎頭向上，指數轉為高檔有壓態勢。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10600 點，賣權集中在 10400 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10700 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.75 降至 1.71，選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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