永豐期貨台指選擇權盤前－資金行情延燒 台股再戰萬點關

◆盤勢分析

期貨走勢
        
台指期週二上漲 76 點至 9932 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 9.27 點，電子期逆價差擴至 - 0.84 點，金融期轉為正價差 7.76 點。現貨部分，三大法人買超 112.06 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼 3811 口，淨多單增至 21546 口，其中外資多單加碼 4594 口，淨多單增至 57544 口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼 1630 口，淨多單增至 10101 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面，美那斯達克續創歷史新高，帶動台指期以上漲 43 點開出，現貨開盤同步跳空開高後一度衝高挑戰 9950 點，且亞股普遍開高走高，韓國股市盤中同創波段新高，且台幣周二再度出現強升走勢，盤中一度升破 30 大關並創升值波段新高，權值股買盤不斷也導致台積電大立光與鴻海等蘋概股紛紛創下新高，金融股同步受惠資金行情大漲近 1%，終場開高走高以大漲 76 點作收。技術面觀察，週二大盤跳空開高走高以帶上影線小紅 K 站穩 9900 點大關，而成交量能放大至 999 億水準，短線量價結構轉為區間震盪偏多型態。以日線型態來看，目前指數日 K 連三紅且再度出現多方缺口，多項技術指標持續黃金交叉向上，技術面轉為區間震盪偏多型態。操作上建議可等待指數回補缺口有守後逢低偏多操作並請嚴設停損。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10000 點，賣權集中在 9800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10000 點，賣權未平倉最大量集中在 9600 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.43 升至 1.59，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.12% 升至 9.22%，賣權平均隱含波動率由 12.16% 升至 13.36%，買賣權皆升。選擇權部位顯示中性偏多。

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