統一期貨台期指暨選擇權盤前分析

◆摩台指結算日，台股尾盤壓低

週三美國股市下跌，週四新加坡摩台指結算日，台股走跌，加權指數尾盤跌勢加重，收盤下跌 48 點。終場台指期下跌 27 點 (-0.29%)，正價差 30.91 點，電子期下跌 1.05 點 (-0.29%)，正價差 0.62 點，金融期下跌 4.8 點 (-0.45%)，正價差 3.93 點，非金電期下跌 34 點 (-0.3%)，正價差 49.41 點。台指期下跌，正價差擴大，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 1273 口，淨空單部位 3392 口；投信淨空單減少 181 口，淨空單部位 40456 口；外資淨多單增加 3352 口，淨多單部位 60045 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數下跌，日線收長上影線黑 K 棒，指數在季線與半年線間震盪，籌碼面部分，外資上市現貨賣超金額 16.61 億元，期貨未平倉淨多單 60045 口，外資現貨減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.11 上升到 1.14，為中性偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 9500 點，賣權維持在 8800 點，外資選擇權淨空單部位 26651 口。