統一期貨台期指暨選擇權盤前分析

◆國際市場動盪，長假前外資減碼部位
市場升息預期加深，亞洲股市週一大跌，國際市場波動加劇，台股中秋長假前颱風可能來襲，避險情緒增溫，加權指數終場大跌逾百點。終場台指期下跌 - 54 點 (-0.6%)，逆價差 48.06 點，電子期下跌 - 2.2 點 (-0.6%)，逆價差 1.25 點，金融期下跌 - 1.6 點 (-0.16%)，逆價差 3.71 點，非金電期下跌 - 78 點 (-0.72%)，逆價差 90.22 點。台指期下跌，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 903 口，淨空單部位 1479 口；投信淨空單增加 678 口，淨空單部位 50005 口；外資淨多單減少 2149 口，淨多單部位 73958 口，外資期貨部位偏多。

技術面觀察，加權指數長黑重挫，季線失守，中長期多頭趨勢面臨挑戰，籌碼面部分，外資上市現貨賣超金額 150.50 億元，期貨未平倉淨多單 73958 口，外資雖持有做多部位，但國際市場波動劇烈，中秋假期將至，颱風來襲可能提前休市，外資操作偏向保守。

◆選擇權分析
多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉自 1.14 下降到 1.07，為中性格局。在最大未平倉量序列部份，買權下移到 9100 點，賣權下移到 8600 點，外資選擇權淨空單部位 70103 口。