貨幣市場利率有所下降 債市現企穩跡象

周日（19）銀行間債券市場交易結算面額共計5150.02億元，較前一交易日減少2232.85億元。當日債券市場指數小幅上漲，其中不包含利息再投資的中債綜合指數（凈價）下跌0.0066%，而包含利息再投資的中債綜合指數（財富）上漲0.0119%。當日債券市場各券種收益率漲跌互現。從券種來看，Shibor浮息債和央票相對較好，收益率降幅均在1bp以上，固定利率鐵道部債收益率小幅上行，表現較差。從期限來看，特征并不明顯。

當日銀行間債券市場交易結算面額共計5150.02億元，較前一交易日減少2232.85億元。其中，現券交易面額1936.80億元，較前一交易日減少1290.48億元；質押式回購結算量比前一交易日減少861.77億元，總計3171.95億元。

當日債券市場指數小幅上漲，其中不包含利息再投資的中債綜合指數（凈價）下跌0.0066%，而包含利息再投資的中債綜合指數（財富）上漲0.0119%。當日債券市場各券種收益率漲跌互現。從券種來看，Shibor浮息債和央票相對較好，收益率降幅均在1bp以上，固定利率鐵道部債收益率小幅上行，表現較差。從期限來看，特征并不明顯。

具體來看，固定利率國債收益率整體平均下行0.23bp，除即期和10年期分別下降6.74bp和0.04bp外，其余期限均小幅上行，其中15年期升幅最大，達到1bp；固定利率政策性金融債收益率整體平均下行0.13bp，各期限漲跌互現，其中即期降幅最大，達到6.74bp，0.5年期升幅最大，達到1.69bp；央票收益率平均下行1.24bp，除0.17期、0.25期和3年期分別上升0.27bp、1.39bp和0.47bp外，其余期限均下行，其中即期降幅最大，達到6.74bp；中短期票據（AAA）收益率平均下行0.55bp，各期限漲跌互現，其中即期降幅最大，達到6.74bp，2年期升幅最大，達到1.29bp；定存浮息債收益率平均下行0.57bp，其中即期降幅最大，達到6.74bp；Shibor浮息債收益率平均下降1.5bp，其中即期降幅最大，達到7.32bp；固定利率鐵道部債收益率平均上行0.08bp，各期限以上行為主，其中0.75期升幅最大，達到3.45bp。

貨幣市場利率有所下降。具體來看，質押式回購利率除R007上升22bp外，R001、R014、R021和R1M分別下降7bp、65bp、25bp和10bp；同業拆借利率除21天上漲19bp外， 1天、7天、14天分別下降7bp、48bp和30bp。Shibor 利率隔夜、1周期限點繼續回調；2周期限繼續上行9.17bp至2.795%；1月期限下行9.21bp至3.2708%；其他期限小幅波動。分析人士表示，時至上周五，商業銀行的中秋節備付工作已基本完成，因此以隔夜和7天為代表的短期資金需求有所下降。不過，由于國慶節將接踵而來，14天期限的資金需求則繼續有所增加。

中央國庫現金管理操作室公告顯示，為提高中央國庫現金使用效益，加強財政政策與貨幣政策的協調配合，財政部、中國人民銀行定于2010年9月21日上午9:00至9:30，通過中國人民銀行中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務系統進行2010年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（九期）招投標。本期操作量300億元，期限9個月（273天），起息日為2010年9月21日，到期日為2011年6月21日(遇節假日順延)，面向2009-2011年中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務招標團進行利率招標。

(吳建剛 撰稿)

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