銀監會防止銀行騰挪資產 節后引入新型監管指標

銀監會很有可能在春節后再度出手，發布全新的杠桿率和流動性比率監管要求，將銀行表外資產流動性風險也置于監管之下。

據北京商報2月11日報道，為防止商業銀行在央行收緊流動性后騰挪資產，銀監會很有可能在春節后再度出手，發布全新的杠桿率和流動性比率監管要求，將銀行表外資產流動性風險也置于監管之下。

興業銀行日前發布專題報告稱，去年下半年的資本充足率監管沖擊對銀行業和市場的影響早已大大超過貨幣政策，未來監管層為了將表外資產的流動性風險也考慮進來，將可能會引入“流動性覆蓋比率”和“凈融資比率”等全新監管指標。

根據《〈商業銀行風險監管核心指標〉口徑說明》，目前我國銀行業流動性風險的指標共有四個，即流動性比率、超額準備金率、核心負債比率以及流動性缺口比率，其中，流動性比率依然沿用了此前25%的監管底線。

“上述指標，主要用以衡量銀行短期動用高流動性資產變現，以應對流動性大幅抽離的能力。但隨著近幾年銀行中間業務的快速發展，表外流動性風險隨著表外業務擴張而增長，但卻未被及時納入監管之下。” 興業銀行首席經濟學家魯政委稱。

值得注意的是，早在今年1月20日，銀監會主席劉明康就在“亞洲金融論壇”上表示，銀監會將很快發布杠桿率和流動性比率要求，輔之以傳統的資本充足率等比率、限額和指標。事實上，在經歷了2009年信貸瘋狂增長之后，多數銀行都面臨資本充足率下降、存貸比升高的嚴酷局面，信貸投放后勁嚴重不足。加之銀監會突然在1月中旬上調存款準備金率，使得銀行流動性吃緊的局面有增無減。

但上有政策，下有對策。面對銀監會越發嚴厲的窗口指導，額度已經用完的銀行通過“騰挪貸款”來換取額度，繼續進行貸款投放。

北京某小額信貸公司負責人對本報記者透露，由于現在銀監會管得太死，很多銀行面上的“額度”都已經用完了，但又不斷有優質項目報上來，為了挽留住優質客戶，他們只好將原來“次優”級別的貸款打包出售給同業。

“從我們的同業貸款買賣平臺上來看，銀行同業間貸款買賣從1月下旬開始出現了快速增長的態勢。”上述負責人稱，但這部分貸款賣出后，表面上是與原銀行再無關系，但實際上銀行還是得為這部分資產提供流動性支持。

也就是說，一旦這部分貸款出現問題，銀行流動性也將受到影響，但這部分風險并不體現在銀行的財務報表上，處于監管的盲區。

對此，魯政委表示，與傳統的流動性監管指標相比，新的流動性監管標準將對哪些資產可作為流動性備付、比例各是多少做出更加細化的規定，同時監管也更具立體性。

(劉暢 編輯)