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美聯儲的債券購買計劃可能令中期互換利差在未來幾個月擴寬。利率互換利差今年大幅縮窄，第三季度處于負利差。
美聯儲(FED)的債券購買計劃可能令中期互換利差在未來幾個月擴寬；如果公債收益率上揚導致一系列抵押貸款相關對沖，可能令市場承壓。
10年期互換利差周二(7日)交易于15個基點附近，12月3日報18個基點，為今年最闊水平。
利率互換利差今年大幅縮窄，第三季度處于負利差，因公債收益率觸及紀錄低位，而且公司債發行令互換利率需求強勁。
巴克萊資本分析師Amrut Nashikkar表示：“隨著美聯儲公債買入計劃繼續進行，將會出現流動效應，逐漸令五年期和10年期互換利差走闊。隨著公債供應大幅減少，公債應能較其他資產走強，意味著互換利差將擴大。”
指標三個月歐元倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)周二(7日)基本持平于0.97250%。三個月美元倫敦銀行間拆放款利率(Libor)持穩于0.30219%。
(岳俊苗 編輯)
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