滬深300股指期貨5月10日盤前信息綜述

滬深300指數5月7日大幅低開后沖高回落，盤中再創今年調整新低，收盤報2,836.79點，跌60.07點或2.07%。各股指期貨7日收盤均下跌，各合約跌幅均大于現貨指數,其中主力合約IF1005跌幅最小,跌60.07點或2.52%,盤中最低至2862.2點,最高至2959.8點；IF1012跌幅最大，跌113.0點或3.52%；IF1006和IF1009分別跌89.0點或2.94%、97.4點或3.11%。主力合約IF1005成交量和持倉量分別為240106手和8282手。各期指合約7日期現價差均小幅收斂，截至收盤，主力合約基差收斂至60.81點，仍存在套利空間。

自股指期貨上市以來，受房地產調控政策持續出臺，銀行再融資、上調存款準備金率以及歐洲主權債務危機持續升溫等利空因素影響，空方一直占據絕對優勢，引領各合約不斷創出新低，弱勢格局明顯。不過，在國內經濟復蘇仍較明確的背景下，各合約連續大幅下跌釋放風險后，市場超跌反彈需求有所增強，但由于歐元區債務危機仍存在較大不確定性以及目前房地產調控政策效應尚待觀察、國內未來流動性趨緊確定等因素，或使各合約雖隨時存在超跌反彈可能但整體弱勢局面仍將持續。

10日消息面：

3000億準備金今繳款

10日，存款準備金率年內第三次上調，將凍結資金近3000億元，加之公開市場操作的力度加強，顯示在一段時間內數量型貨幣工具仍將承擔調控重任。11日，4月份經濟金融運行數據將公布，屆時通脹壓力、信貸投放規模、外匯占款等敏感數據將浮出水面。

夏斌：房地產調整將持續兩到三年

國務院參事、國務院發展研究中心金融所所長夏斌8日在“第六屆金融改革高層論壇”上表示，房地產調控的效果正在顯現，調整將持續兩到三年。此輪政策調控并非短期打壓房價的舉措，而是糾正房地產市場扭曲發展的長期政策。

陳東征：深交所探索創業板直接退市制度

深圳證券交易所理事長陳東征日前在深圳舉行“多層次資本市場建設與投資者權益保護”研討會上表示，在多層次資本市場的建設實踐進程中，加快構建創業板上市公司直接退市制度，是新形勢下推進投資者權益保護制度創新的重大舉措。多層次資本市場快速發展，產品與業務不斷創新，而投資者保護法制的建設完善需要一個過程，這一矛盾增加了投資者權益保護工作的復雜性。創業板直接退市制度不再實行長時間的退市風險警示制度，不再強制退到下一層次市場掛牌繼續交易，主要包含三個要點：一是直接退市，二是快速退市，三是杜絕借殼炒作。

中金公司董事長：監管部門正緊張有序準備國際板

中金公司董事長李劍閣日前出席“第六屆中國金融改革高層論壇”時表示，目前監管部門正在緊張有序準備國際板，推出國際板已經成為上海建設國際金融中心的重中之重，而人民幣自由兌換問題不會成為推出國際板的障礙。

基金等機構將可正式開戶參與期指交易

自4月證監會發布證券公司、證券投資基金參與股指期貨交易的相關指引之后，中國金融期貨交易所日前發布《套期保值額度申請指南》和《特殊法人機構交易編碼管理業務指南》。至此，以券商、基金為代表的機構投資者將可以正式開戶，參與股指期貨交易。分析人士指出，機構投資者的進入將改善市場參與者結構，提升股指期貨運行質量。另一方面，機構投資者也可以通過套期保值操作，有效規避系統性風險。

本周滬深兩市解禁市值約250億元

本周（5月9日至5月15日）滬深兩市將有17家公司的26.86億股解禁流通，以5月7日的收盤價計算，總解禁市值達到約249.66億元。環比來看，本周的解禁量及解禁市值均較上一周大幅增加，解禁股數是上周3.34億股的8倍多，解禁市值則較上周的65.7億元增加了2.8倍，但總體數據統計顯示，上周解禁量是2008年11月中旬以來單周最低水平，本周解禁也仍處于偏低水平。數據顯示，滬市方面解禁公司占5家，合計解禁數13.75億股，3家解禁流通股份性質是股改限售股，1家定向增發機構配售股，1家為首發機構配售股。其中，將于5月10日解禁的中國一重(601106)為首發機構配售股，解禁數量為10億股，按上周五收盤價5.2元計算，總解禁市值達52億元，將為本周滬市解禁市值最大的公司。深市方面解禁的12家公司中，有2家為股改限售股份，10家為首發機構配售股。其中，將于5月11日解禁的長安汽車(000625)，為股權分置改革配售股，解禁數為8.3億股，按上周五收盤價10.69元計算解禁市值達88.73億元，為本周深市解禁市值最大公司。

解振華：中國2010年底可再生能源占比有望達10%

國家發改委副主任解振華8日在綠色經濟與應對氣候變化國際合作會議上表示，2010年年底中國有望實現單位GDP能耗在2005年的基礎上降低20%的目標，可再生能源的比重達到10%的目標，在保持經濟發展的同時，相當于少排放二氧化碳15億噸以上，這是中國對全球應對氣候變化作出的實實在在的重大貢獻。

境外市場綜述

歐元兌美元走高，從14個月低點反彈，早上歐元仍走強，因市場等候歐盟對希臘的具體援助方案，援助方案旨在防止希臘的主權債務危機蔓延至其它歐盟國家。歐盟各國財長自格林威治時間1300開始在布魯塞爾召開會議，試圖搶在周一全球金融市場開市前防止歐元區債券危機進一步加深。

美國股市連續第四個交易日下滑，科技股走勢尤其疲軟。惠普下跌3.3%，蘋果公司下挫4.2%，成交活躍，思科下挫3.1%，微軟跌2.7%。美國國際集團上揚5.3%，這家得到援助的大型保險公司第一季度扭虧為盈。道瓊斯指數下挫1.3%，那斯達克綜合指數下跌2.3%。

Comex黃金期貨5個月來首次收盤升過了1,200美元，六月合約漲1.1%，至1,210.40美元/盎司，重新印證了黃金做為市況動蕩時期保值產品的地位。紐約商交所原油期貨下挫2美元，至75.11美元/桶，連續第四個交易日下挫，因對歐元區主權債務問題的持續擔憂，另外還有對美國經濟復蘇步伐以及石化產品庫存增加的憂慮。

有色金屬跌勢放緩，因好于預期的美國就業數據和市場的逢低買盤減緩了拋盤。倫敦金屬交易所3個月銅期貨收于6,940美元/噸；鋁價下跌29.50美元，報2,072.50美元；鎳價漲500美元，至22,550美元；鉛價漲44美元，報2,045美元；鋅價下跌23美元，報2,091美元；錫價下跌50美元，報17,600美元。

(陶瑋瑋 撰稿)

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