滬深300指數震蕩走高權證市場多數上漲(更新一)

滬深300指數2月3日高開，盤中震蕩走高，權重股整體上漲，251只上漲，39只下跌。滬深300指數交易區間3,094.57～3,231.10點，收盤報3,230.72點，較2月2日上漲84.53點或2.69%。權證市場多數上漲。

滬深300指數2月3日高開，盤中震蕩走高，權重股整體上漲，251只上漲，39只下跌。行業板塊方面，煤炭、公路橋梁、金融、有色金屬漲幅居前，分別上漲6.98%、4.00%、3.57%、3.35%。概念板塊方面，稀缺資源、股期概念、海峽西岸漲幅居前，分別上漲4.13%、3.50%、3.29%。權證市場多數上漲。滬深兩市交易的6只權證中，4只上漲，2只下跌。上漲權證中，受正股上漲影響，即將到期的價外權證石化CWB1(580019)漲幅居前，大漲12.92%，江銅CWB1(580026)漲3.78%，其余漲幅不大。下跌權證為即將到期的贛粵CWB1(580017)、中興ZXC1(031006)，分別大跌37.12%、31.30%。

受昨夜美股上漲影響，滬深300指數今日高開，盤初延續近期跌勢，之后權重股強勢上漲帶動大盤走高，權重的金融、資源股領漲，成交量較昨日放大。盤初快速下跌后出現逢低買盤，權重股領漲助推股指，明日或將測試10日均線，關注上方套牢盤壓力。受大盤上漲影響，權證市場漲多跌少，石化CWB1(580019)領漲，該權證深度價外、即將到期，將淪為廢紙，后市面臨大幅跳水風險。即將到期的贛粵CWB1(580017)、中興ZXC1(031006)大跌，該兩只權證目前均為價外權證，其中中興ZXC1(031006)價外程度較小，未來仍存在行權可能，關注正股表現，贛粵CWB1(580017)將淪為廢紙。

中興ZXC1(031006)行權期為2010年2月1日至2010年2月12日，行權價為42.394元，行權比例1:0.922，存續終止日為2010年2月21日，最后交易日為2010年2月5日（星期五），2010年2月8日（星期一）至2010年2月12日（星期五）為不可交易的行權期。

贛粵CWB1(580017)第二次行權期為2010年2月27日前的10個交易日，即2010年2月8日到2010年2月12日（2010年春節前的一周），以及2010年2月22日至2月26日（2010年春節后一周）共10個交易日。行權價為10.04元，行權比例1:2，行權期間贛粵CWB1將停止交易，最后一個交易日為2010年2月5日（星期五），存續終止日為2010年2月27日。

石化CWB1(580019)行權期為2010年2月25日至2010年3月3日期間的5個交易日，行權價為19.15元，行權比例為1:0.5，在行權期石化CWB1將停止交易，最后交易日為2010年2月24日（星期三），存續終止日為2010年3月3日。

世華財訊2010年2月3日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率 杠桿倍數
031006 中興ZXC1 -31.30 2.046 42.394 0.9220 18 0 1.169 5.72 19.02
580017 贛粵CWB1 -37.12 0.962 10.040 2.0000 25 0 0.041 30.21 16.80
580019 石化CWB1 12.92 0.542 19.150 0.5000 28 0 0.000 78.43 10.46
580024 寶鋼CWB1 1.27 1.280 12.160 0.5000 150 0 0.034 92.67 2.98
580026 江銅CWB1 3.78 4.507 15.400 0.2500 248 5.060 4.500 -6.21 1.98
580027 長虹CWB1 0.06 3.324 5.230 1.0000 561 1.940 2.026 19.30 2.16
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年2月3日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031006 中興ZXC1 0.499 0.115 3.739 -14.457 0.975
580017 贛粵CWB1 0.052 0.104 0.226 -0.816 0.027
580019 石化CWB1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
580024 寶鋼CWB1 0.078 0.066 0.716 -0.408 0.217
580026 江銅CWB1 0.980 0.003 1.436 -0.926 9.715
580027 長虹CWB1 0.819 0.067 2.345 -0.413 4.966
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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