滬深300指數低開低走權證市場下跌居多(更新一)

2009年8月7日 17:01

註：本次更新出現在文章末尾表格

滬深300指數8月7日小幅低開，盤中震盪走低，權重股整體下挫，20只上漲，272只下跌。滬深300指數交易區間3,539.70點～3,686.54點，收盤報3,555.09點，較8月6日下跌108.03點或2.95％。權證市場下跌居多。

滬深300指數8月7日小幅低開，盤中震盪走低，權重股整體下挫，20只上漲，272只下跌。行業板塊全部下跌，有色金屬、煤炭、房地產、鋼鐵跌幅居前，分別跌5.58％、4.47％、4.16％、3.92％。概念板塊全部下跌，稀缺資源、新能源、CBN珠三跌幅居前，分別跌4.66％、4.00％、3.98％。滬深兩市交易的12只權證中，5只上漲，7只下跌。上漲權證中，受正股上漲影響，贛粵CWB1(580017)漲幅居前，漲7.68％；其餘漲幅在0.64％～2.58％。下跌權證中，受正股下跌影響，中遠CWB1(580018)、江銅CWB1(580026)跌幅居前，分別跌6.88％、5.26％，其餘跌幅在0.20％～3.69％。

滬深300指數今日低開低走，前期表現強勢的有色金屬、煤炭等資源股繼續領跌，權重股整體下挫打壓大盤，板塊全部下跌，成交量繼續萎縮。政策調整使得市場對後市的看法不再那麼樂觀，部分機構拋出前期漲幅較大的藍籌股，尾盤放量下挫，短期內大盤或將延續弱勢，未來將考驗7月29日暴跌低點支撐，連續回調後存在技術性反彈需求。權證市場下跌居多，9只權證表現好於正股，3只權證遜於正股，整體溢價率有所上升，前期滯漲的贛粵高速(600269)延續補漲，提振贛粵CWB1表現。即將到期的中遠CWB1(580018)領跌，該權證為極度價外權證，到期變成廢紙的可能性極大，後市將面臨大幅跳水風險。

中遠CWB1(580018)行權期為2009年8月19日至2009年8月25日，行權代碼為582018，行權價19.26元，行權比例1:1.01，最後交易日為2009年8月18日(星期二)，從2009年8月19日(星期三)起終止交易，存續終止日為2009年8月25日。

世華財訊2009年8月7日滬深權證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩餘期限 內在價值 理論價值 溢價率% 槓桿倍數031005 國安GAC1 -3.69 6.935 17.576 1.0030 48 0.195 1.566 37.82 2.57031006 中興ZXC1 -2.56 11.130 42.394 0.9220 198 0 1.237 62.44 2.78580014 深高CWB1 0.80 4.021 13.230 1.0000 83 0 0.000 176.46 1.55580016 上汽CWB1 -0.20 5.101 26.910 1.0000 153 0 0.465 85.36 3.39580017 贛粵CWB1 7.68 6.409 20.080 1.0000 205 0 0.225 90.71 2.17580018 中遠CWB1 -6.88 6.412 19.260 1.0100 18 0 0.003 88.30 2.14580019 石化CWB1 2.08 1.918 19.260 0.5000 208 0 0.116 68.58 3.57580021 青啤CWB1 2.58 5.797 28.060 0.5000 73 0.330 0.983 38.07 2.48580022 國電CWB1 -3.01 3.739 7.470 1.0000 287 0.660 1.170 37.87 2.17580024 寶鋼CWB1 0.64 2.034 12.160 0.5000 330 0 0.373 85.25 2.15580025 葛洲CWB1 -1.13 4.036 9.080 0.5000 156 1.815 1.773 34.95 1.57580026 江銅CWB1 -5.26 5.857 15.400 0.2500 428 6.693 6.077 -7.93 1.80－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年8月7日滬深權證敏感度指標分析

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO031005 國安GAC1 0.569 0.101 2.533 -5.979 1.111031006 中興ZXC1 0.268 0.034 8.137 -3.135 4.124580014 深高CWB1 0.000 0.000 0.001 -0.001 0.000580016 上汽CWB1 0.165 0.038 2.774 -1.964 0.992580017 贛粵CWB1 0.133 0.055 2.241 -0.793 0.908580018 中遠CWB1 0.006 0.009 0.051 -0.316 0.004580019 石化CWB1 0.140 0.060 2.306 -0.762 0.961580021 青啤CWB1 0.604 0.093 4.947 -4.319 3.063580022 國電CWB1 0.699 0.164 2.510 -0.571 3.477580024 寶鋼CWB1 0.348 0.087 3.079 -0.920 2.051580025 葛洲CWB1 0.917 0.043 1.270 -0.806 3.328580026 江銅CWB1 0.961 0.003 3.881 -1.425 14.850－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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