股指期貨成交量創兩個月新低

31日，股指期貨成交量創下自6月17日以來的兩個多月新低，四大合約累計成交量僅為20.2萬手。

據中證報9月1日報道，31日，股指期貨成交量創下自6月17日以來的兩個多月新低，四大合約累計成交量僅為20.2萬手，較前一個交易日縮小約30%。日內投機交易大幅萎縮以及現貨市場資金由大盤股流向中小盤股，是導致期指成交萎縮的兩大因素。

現貨市場資金悄然向中小板股票轉移。31日，深圳中小板綜合指數創下6692.59點新高，中小板股票大面積漲停；代表滬深300一攬子股票的股指期貨合約繼續呈現窄幅震蕩格局，截至收市，股指期貨9月合約報2910.4點，較前一個交易日結算價下挫18.4點，跌幅為0.63%，期指繼續維持升水狀態。

值得注意的是，當日期指9月合約的震蕩區間僅為19點，當日該合約最低價位2903點，最高價位2922點，價格波動如此之小，屬期指上市以來罕見，在某種程度上也導致了成交量大幅萎縮。當然，期指成交大幅萎縮的主要原因是日內投機客逐漸減少。有數據顯示，股指期貨成交量和持倉量之比值，已由上市初期的20倍大幅縮減至10倍左右，表明投機資金對日內短線交易的興趣大大減小。

伴隨著成交量的大幅萎縮，多空雙方交易明顯缺乏方向感。繼前一個交易日空頭逆市大幅增倉后，在31日的跌勢中增倉空頭卻選擇了平倉。中金所持倉數據顯示，當日期指空單減少1235手，多單減少607手。這說明期市資金借現貨市場震蕩，來回博取差價的可能性較大。

(吳蘭蘭 編輯)

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