鉅亨網新聞中心 (來源：世華財訊)
2009年10月8日 15:22
綜合外電10月8日報道，亞洲匯市週四，美元/日圓外匯期權隱含波動率走高，主要因市場有關美元/日圓可能很快跌破88.00日圓的預期升溫，從而導致投資者對沖美元下跌風險的需求上升。
格林威治時間0250，美元兌88.22日圓。許多期權投資者都表示，現匯可能很快會在全球交易時段跌破88.00日圓，從而創下九個月新低。前夜，美元兌日圓最低觸及88.01日圓。
美元近來一直走軟，主要因投資者認為，美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve, 簡稱Fed)將維持低息政策，以應對國內經濟復甦緩慢的問題。
日本一家大型銀行的期權交易商稱，與期權有關的防禦性美元買盤使得美元/日圓現匯未在前夜跌破88.00日圓，但餘下的買盤指令規模都不大，投資者再賣出1億美元就可以抵消掉這些買盤的影響。
基準1個月期平價期權隱含波動率在亞洲交易時段升至14.30%，紐約匯市週三報14.00%。
該隱含波動率料將很快突破15%，因為交易商預計，現匯一旦跌破88.00日圓，將很快指向87.00日圓。交易商說，為止損，有許多自動執行買賣指令都設在這一水平下方，一旦觸發止損盤，可能會加快美元的下跌速度。以下是格林威治時間0230的1個月期外匯期權隱含波動率：______________________________________________________
東京匯市 紐約匯市 東京匯市週四 週三 週三美元/日圓 13.95%/14.65% 13.75%/14.45% 13.65%/14.35%歐元/美元 9.70%/10.70% 9.65%/10.65% 9.80%/10.80%歐元/日圓 12.30%/14.30% 12.25%/14.25% 12.10%/14.10%
3個月期外匯期權隱含波動率：東京匯市 東京匯市週四 週三美元/日圓 13.95%/14.55% 13.65%/14.25%________________________________________________________
上述引申波幅為場外交易市場平價期權的隱含波動率。
在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.90%/2.65%，東京匯市週三為1.55%/2.30%。
(朱啟紅 編輯)
免責聲明：本文所載資料僅供參考，並不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235
上一篇
下一篇
