期指主力合約提前減倉“避雙險”

截至29日收市，股指期貨主力合約IF1010持倉量僅為18318手，主力合約提前減倉，以規避十一長假，以及節后到期交割兩大風險。

據中證報9月30日報道，股指期貨最短主力合約IF1010提前減倉，以規避十一長假，以及節后到期交割兩大風險。截至29日收市，主力合約IF1010持倉量僅為18318手，在離交割日還有6個交易日的背景下，該持倉量水平也成為近四個月以來主力合約最低值。

當日，期指四合約漲跌互現，其中IF1011合約表現強勢，上漲3.2點；遠月合約IF1103表現較差，全天下跌了2.6個點；而主力IF1010合約表現不溫不火，最終收盤報2894.2點，較前一個交易日結算價上漲1.4點。從收盤時的期現價差看，主力合約較現貨指數升水近20點，顯示在節前成交低迷的情況下，資金有看好節后現貨行情之跡象。

由于主力合約離長假僅剩一個交易日，與此同時，該合約節后首周將步入交割，在雙重風險的威懾下，節前多數資金還是選擇離場觀望，以回避不確定因素導致的價格風險和隨之而來的交割風險。

持倉數據顯示，多空主力撤退動作明顯，不過，由于主力合約收盤持倉僅剩18318手，使得多空減倉的絕對量并不大。當日，10月合約多頭累計持倉為13405手，空頭累計持倉為14035手，兩者相比表現為凈空單630手。值得注意的是，該凈空單數據成為10月合約之最低值，這透露一個信息即空頭保值頭寸進一步做空意愿已大大減弱。

(吳蘭蘭 編輯)

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