歐央行康斯坦西奧:未來需要自上而下的宏觀壓力測試(更新一)

歐央行副行長康斯坦西奧指出，未來銀行壓力測試技術需用自上而下的宏觀壓力測試來進行補充驗證。

綜合媒體11月16日報道，歐央行副行長康斯坦西奧(Vitor Constancio)周二表示歐洲銀行壓力測試未來需要增加“自上而下的宏觀壓力測試”來作為補充。

他稱此種由監管機構和歐央行共同完成的自上而下的宏觀壓力測試應作為補充手段，用來交叉檢查自下而上的測試結果及評估，特別地，如何識別風險應優先。

康斯坦西奧指出7月份在歐盟范圍內實施的銀行壓力測試對金融系統彈性的評估是一個有用的補充。監管機構及金融市場各類主體運用壓力測試技術來評估銀行承受極端宏觀經濟及重大金融市場波動沖擊的能力。

壓力測試模型的傳導機制目前可以分為自上而下方法(Top-Down)和自下而上方法(bottom-up)。自上而下方法通過將宏觀經濟變量和銀行資產組合（或子資產組合）的信用風險參數直接建立模型關系，分析極端情景對信用風險可能造成的影響。自下而上方法則是建立宏觀經濟變量與單客戶信用等級的之間的傳導機制，然后自下而上逐筆匯總計算總體損失分布。

(朱啟紅 編譯)

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