寶來投信推ETF多空指數 並擬與大陸合資基金公司

身為ETF龍頭的寶來投信，為減輕指數投資風險，結合ETF與計量避險機制，開發出「寶來ETF多空指數」，總經理劉宗聖表示，「寶來ETF多空指數」提供指數商品動態避險的元素。除了積極開發新產品，寶來投信透露，正與 1-2家大陸公司洽談合資基金公司，預計將持股30-40%。

劉宗聖表示，「寶來ETF多空指數」提供指數商品動態避險的元素，由五大面向共18個子策略組成，涵蓋資金、籌碼、動能、K線與指標各類因子，以計量模組為投資組合的最適避險比例提出建議，不僅提供大眾於日常投資的參考運用，並可將之用以研判行情高低與後勢強弱。

自今年起，全球股市陷入盤整，台灣市場行情亦陰晴不定，徒然增添投資人佈局之難度；而台股因具有高波動與高風險的特性，每年高、低點的差距，多半均高達前一年收盤指數的40%以上，2009年更高達85.9%，除了顯示出台灣市場的投資難度，也彰顯了避險技術在台灣投資的重要性與急迫性。

運用「寶來ETF多空指數」進行歷史模擬，預定投入資金1.5億元(1億元買進寶來台灣卓越50ETF，5,000萬元期權保證金)，採ETF配息不進行再投資、年交易天數設定250天、所有績效皆已扣除交易成本、報酬率統計皆以期初資金作為基礎等設定條件，可以發現，自2005/10/13~2010/3/31，寶來ETF多空指數所創造的累積報酬率為59.33%，同期台灣加權股價指數報酬率為32.28%，超額報酬率為27.05%，年化報酬率則為穩定的11.07%，年化波動率則僅有9.49%，顯示該指標具相當之有效性。

另外，寶來投信位居國內前三大資產管理公司，近 2年資產規模大幅成長，受益人數也快速增加，因應廣大投資人定時定額的需求，除全新推出FMP2.0版公司網站，並一口氣推出「P-saving帳戶理財管家」、「指數護照」、「指數存摺」三大機制合計14項功能，滿足投資人基金理財的完整解決方案。