俄羅斯炒手盯台股 高頻交易套利？期交所這樣說......

傳出俄羅斯炒手盯台股，運用電腦高運算能力與寬頻網路的特性，熱中高頻交易，在台灣趁台指期結算前誘多並拋單大賺，對此，期交所表示，4月到期契約的4月19日當天市場交易並未發現瞬間大額刪單和指數大幅變化情形。

報載台灣近來開放不少期權與ETF等新金融商品，國際高頻交易高手開始注意到台灣市場，傳出俄羅斯高頻交易團隊進駐台灣，運用電腦高運算能力與寬頻網路的特性，在很短的時間內進行大量交易，上周三（20日）趁台指期結算大幅震盪，這批炒手即大賺一票。

報載引述國內期貨自營高層表示，台指期結算前一天(4月19日)，俄羅斯高頻交易團隊的炒手在開盤前高高掛報價，推升指數急衝8743點，誘多的同時並布建空單完畢，瞬間將1000多口買單取消，市場驚訝之際，全市場的期貨程式交易緊急啟動拋單，引發一秒內往下跌價70餘點，同時他們也藉由操作T50反1 ETF產品，來賺取套利。

對此，期交所表示，查期交所臺股期貨2016年4月份到期契約於14月19日的市場交易狀況，依期交所監視制度進行偵測，並未發現有報載所述瞬間大額刪單及瞬間指數大幅變化情事。

期交所指出，期貨市場於8時30分至8時45分進行盤前模擬試撮，每5秒對市場公布一次試撮成交價、量資訊及最佳5檔買賣價、量資訊，並於開盤前2分鐘(8時43分)起不得刪除或修改委託。另最佳5檔以外買賣的委託價格不予揭示。

期交所強調，期交所日常監視作業除針對盤前委託價、量進行偵測，就期貨市場盤中交易時段對市場揭露成交價及最佳5檔買賣價、量資訊，會依期交所監視制度對盤中交易進行偵測，若有發現任何涉嫌違規或不法疑慮時，將依相關規定辦理。