大華期貨台指選擇權盤前－金融領軍上攻 封關前漲聲隆隆

◆盤勢分析

雖然美股大漲，道瓊指數更站上14000點，不過台指期卻僅以小漲20點開出，但隨著加權現貨的開盤，多頭發起攻擊號角，雖然電子股疲弱表現，不過金融股擔當多頭總司令漲勢凌厲，金融股占大盤成交比重突破2成，台指期在金融股領軍往上攻堅，最後終場以大漲81點作收。

台指期成交量持平約僅有87076口，不過加權現貨成交金額大幅增加近200億元來到898.5億元，創下自1/18以來的最大量，量能結構呈現價漲量增的多頭表現。而中期動能的未平倉量增加2011口來到59383口，台指期帶量續攻，更加確認1月份盤整的壓力區已經遭到突破。外資及陸資在現貨市場買超80.73億元，為連續第6天買超，買超金額達到388.24億元。而台指期淨多單持續減少至2617口，外資在期貨市場多頭力道持續減弱，但現貨市場的買超不斷，有利於多頭攻勢的進展。

週到期選擇權的買權最大未平倉量上移至8000點約有1.8萬口，短線高檔在7950點至8000點看法較為分歧，賣權最大未平倉量也上移至7900點約有1.3萬口，短線低檔在7850點至7900點看法較為分歧。高檔壓力區8000點整數關卡壓力重重，因此結算前不易越過反壓。買權與賣權的隱含波動率來到10.0%與13.3%，賣權波動率上揚，表示隨著指數來到高檔區，投資人避險需求加溫。選擇權動能的OI P/C ratio增加至118.09%，多頭動能來到高檔，因此操作仍以偏多布局為主。