《中國監管》監管據報要求券商針對程序化交易制定落實方案

　　《經濟通通訊社25日專訊》據《財聯社》引述多家券商、量化私募表示,監管部門近期已發布通知,要求券商經紀、資管、固定收益交易等部門針對股票程序化交易的制定監管落實方案,主要落實五項工作:一是完善程序化交易內部管理制度;二是加強程序化交易客戶風險評估和管理;三是提高程序化交易識別能力;四是存量業務檢視及報告;五是納入檢查和考核問責。

　　本月初,滬深交易所發布《關於股票程序化交易報告工作有關事項的通知》,強調對程序化交易實施報告管理制度,相關投資者需提交帳戶基本信息、帳戶資金信息、交易信息、交易軟件信息以及其他信息。隨後在9月21日,交易所在上海組織開會研討程序化交易管控細則,涉及符合條件的產品要求報備等,並在10月上旬落地。按照此前監管要求,股票程序化交易相關規定將在10月9日開始實施。這些舉措在業內人士看來,均是月初監管對股票程序化交易要求的延續。有量化私募人士表示,監管當前關注點側重在於市場上是否存在淨做空的行為。(lc)