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快訊

聯準會發文介紹Twitter金融情緒指數（TFSI）

金色財經 2023-05-24 13:30

5月24日消息，聯準會於官網發文《More than Words: Twitter Chatter and Financial Market Sentiment》表示，4 位聯準會的研究人員從高達 440 萬條推特數據中構建出一種新的指數來追蹤市場情緒，這是一種新的信貸和金融市場情緒衡量指標，有助於預測貨幣政策立場的變化。研究發現 Twitter 金融情緒指數（TFSI）與企業債券利差和其他基於價格和調查的金融狀況度量高度相關。此外，Twitter 金融情緒有助於預測第二天股市的回報，並發現該指數包含有助於預測美國貨幣政策立場變化的資訊，例如在 FOMC 聲明發布前一天，Twitter 金融情緒的惡化可預示緊縮性貨幣政策衝擊的規模。

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