綠金當道 友善環境指數報酬率110%跑贏大盤

綠金當道  友善環境指數報酬率110%跑贏大盤。(鉅亨網資料照)
綠金當道 友善環境指數報酬率110%跑贏大盤。(鉅亨網資料照)

台灣指數公司新編製的「台灣友善環境指數」今 (15) 日起每 5 秒計算發布一次盤中即時指數,統計近 3 年來累計報酬率達 110.38%、去年年殖利率 4.9%,表現優於證交所發行的加權報酬指數 (89.29%、4.32%) 與台灣全市場報酬指數 (97.84%、4.34%)。

證交所表示,「台灣友善環境指數」以上市、上櫃普通股為指數母體,篩選通過流動性檢驗者,運用台灣指數公司與由國立台北大學商學院、台灣永續能源研究基金會合組之「企業永續發展研究中心」合作設計「台灣永續評鑑 - 友善環境模組」,進行四道指標篩選,選取上市、上櫃公司面對環境永續風險與機會之績效較佳者為指數成分股。

第一道篩選非財務資訊揭露度高的公司,納入已編製最近年度企業社會責任或永續報告書,並於每年 9 月 30 日以前上傳至公開資訊觀測站之上市櫃公司。

第二道篩選友善環境表現較佳之公司,即納入友善環境評分達前 30% 的上市櫃公司;第三道篩選則是運用評鑑模組之重大性事件評估機制,每季定期按企業發生重大性事件嚴重性、採取因應措施進行扣分計算,評定上市、上櫃公司是否列為觀察名單或黑名單,若為黑名單則剔除。

第四道篩選則為提升指數的長期投資績效穩定性,採用投資因子增益 (Enhanced),選取品質、價值、規模、動能因子,搭配友善環境評鑑結果 (友善環境因子),調整成分股自由流通市值權重;以期指數化投資能兼顧友善環境及投資回報。

證交所表示,指數成分股每年 12 月定期進行成分股審核,成分股檔數不固定;每年 3、6、9 月定期進行重大性事件審核,依最近期成分股審核結果,指數權重前 10 大成分股為台積電 (2330-TW)、富邦金 (2881-TW)、聯發科 (2454-TW)、聯電 (2303-TW)、台達電 (2308-TW)、和泰車 (2207-TW)、開發金 (2883-TW)、台泥 (1101-TW)、統一 (1216-TW)、國泰金 (2882-TW)。

依據國際機構 ETFGI 統計,截至 2021 年 8 月底,全球 ESG 之 ETF、ETN 等資產規模達 3270 億美元,2021 年 1 月至 8 月累計吸引資金淨流入達 1087.3 億美元,相較去年同期呈現倍數增長,顯示全球 ESG 指數化投資正蓬勃發展。


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