【永豐期貨】台指選擇權盤後-恐慌情緒襲捲全球 台股股匯雙殺失守萬點
※來源:永豐期貨

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四下跌 807 點至 9654 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 152.11 點,電子期轉為逆價差 - 6.22 點,金融期逆價差擴至 - 8.38 點。現貨部分,三大法人賣超 301.52 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少 11309 口至 - 2544 口,其中外資多單加碼且空單減碼,淨多單增加 10454 口至 16702 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 188 口至 - 4280 口。

週三美股重挫,道瓊與標普 500 指數跌幅逾 3%,那斯達克與費半指數跌幅逾 4%,恐慌情緒衝擊亞股市場,週四台股跳空開低走低,指標股台積電跌幅逾 6%,大立光跌停,市場信心潰堤,所有類股跌幅皆逾 4% 以上,指數愈走愈低,終場加權指數大跌 660.72 點或 6.313%,收在 9806.11 點。今日八大類股全數下跌收黑,其中以金融類股跌幅 4.6% 表現相對抗跌,造紙類股跌幅 8.35% 表現較差。技術面觀察,今日大盤指數以長黑 K 開低走低重挫 660.72 點,成交量暴增至 2053 億,較前一日增加 800 億以上,戲劇性地宣告台股萬點行情暫告一段落,且短線尚未見到止跌跡象。籌碼方面,外資現貨賣超逾 300 億元,但台指淨多單口數反增加逾萬口,後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。操作上未見明顯止跌訊號前不宜貿然進場承接,且須注意交易風險,嚴設停損停利。

選擇權分析

選擇權部分,買權賣權 OI 最大量壓力支撐區由 11000~10000 點壓縮至 10900~10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.78 降至 0.72,買權平均隱含波動率由 16.02% 升至 30.11%,賣權平均隱含波動率由 17.14% 升至 27.02%,買賣權皆升,VIX 指數飆升 7.83 至 25.87,刷新今年 2 月股災以來紀錄,僅次於 2 月 6 日、2 月 9 日的 30.07、26.76。選擇權部位整體來看顯示市場恐慌與偏空情緒較為濃厚。

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