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台股

【永豐期貨】台指選擇權盤前-權值股拉尾盤 台股月線失而復得

永豐期貨 2018-06-19 08:32

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五上漲 69 點至 11054 點。價差方面,台指期逆價差擴至 - 33.47 點,電子期逆價差縮至 - 0.92 點,金融期轉為逆價差 - 5.64 點。現貨部分,三大法人賣超 80.83 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨多單增加 1032 口至 13696 口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨多單增加 1346 口至 44957 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 387 口至 17336 口。

週四美國那斯達克再創歷史新高,但歐央行鴿派導致美元指數噴出連帶台指期早盤雖以小漲開出,但現貨開盤也不久後隨著台幣貶值,且亞洲股匯市普遍出現股匯雙跌,權值股走勢疲弱導致 9 點半過後指數一度跌破 11000 點整數大關,電子權值股也受到蘋概三王同步弱勢影響,電子指數盤中一度回測月線支撐,當中又以鴻海走勢最為弱勢,受到 FII 在陸股連跌兩天拖累,盤中一度跌破 85 元大關,所幸午盤過後半導體類股出現跌深反彈,台積電與聯電等晶圓代工連袂轉強,加上? 時指數尾盤調整台股權重,資金大量敲進權值股推升指數以最高點作收,終場加權指數上漲 73.49 點或 0.667%,收在 11087.47 點,成交量能 1905.52 億,較前一日增加 235.58 億。技術面來看,週五日 K 量縮一度跌破月線但卻留下影線紅 K 作收,而 KD 指標持續死亡交叉,MACD 指標同步也死亡交叉向下,周線反倒收黑並部份回補 6 月初多方缺口,加上新興市場股匯市仍承受賣壓,指數仍可能在今年高點與月線間來回震盪。

選擇權分析

未平倉量觀察,買權未平倉最大量集中在 11200 點,賣權未平倉最大量由 10700 上移至 10800 點,顯示在週五指數反彈收復週四部份跌幅情況下,市場對下檔支撐的力道稍有加強,莊家增加賣權的賣方部位也使全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 升至 1.28,更細部觀察,今日造成 put/call ratio 上升的主因是來自月選擇權的賣權 OI 共增加近 2.7 萬口,明顯高於賣權 6 月合約僅增不到 0.6 萬口,顯示市場對指數下檔的支撐還是有一定的信心。

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