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台股

【永豐期貨】台指選擇權盤前-台積電續弱 台股失守10700

永豐期貨 2018-04-24 08:07

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週一下跌 95 點至 10691 點。價差方面,台指期轉為逆價差 - 6.13 點,電子期正價差縮至 0.07 點,金融期逆價差擴至 - 0.58 點。現貨部分,三大法人賣超 138.62 億元;而在台指期淨部位方面,三大法人淨空單增加 366 口至 - 4211 口,其中外資多單減碼超過空單減碼,淨多單減少 1041 口至 29992 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2945 口至 2524 口。

上週五蘋果股價再度受分析機構看壞而暴跌 4%,拖累四大指數收黑,科技股 Nasdaq 與費半指數跌幅均達 1% 以上,台指期早盤以下跌開出震盪,9 點現貨跳空開低後多軍買盤進駐,指數一度收斂跌幅接近平盤附近,然而隨後追價力道減緩,加權指數再度下挫擴大跌幅,盤面上除了金融類股有升息與大陸開放外資等利多出現逆勢小漲,電子與傳產類股均相對疲軟,台積電與鴻海下跌超過 1%,大立光的跌幅更直逼 5%,終場加權指數下跌 82.25 點或 0.763%,收在 10697.13 點,成交量能 1359.24 億,較前一日縮減 221.35 億。整體來看,週一日 K 連二黑作收,目前上方的短天期、月季線、半年線均維持下彎,MACD 與 KD 指標均偏弱向下,短線上技術面不利多方上攻,近期國際股市動盪加劇,績優股台積電因法說利空失守半年線,後續須密切觀察台積電是否能利空出盡於年線附近止跌,否則加權指數仍有向年線修正的可能。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在 11000 點,賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在 11100 點,賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.22 降至 1.07,大於中性值 1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 12.24% 升至 12.79%,賣權平均隱含波動率由 15.41% 升至 15.97%,買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示仍為中性預期。

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