【永豐期貨】台指選擇權盤後－外資多單回升5萬口 台股跳空收復半年線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週四上漲 87 點至 10561 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 6.64 點，電子期逆價差縮至 - 0.51 點，金融期逆價差縮至 - 2.69 點。現貨部分，三大法人買超 75.38 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 3574 口至 10187 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 2512 口至 51327 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2593 口至 14971 口。

週三美股三大指數小幅上漲，週四除日股以外的亞洲股市普遍走強，韓國股市跳空開高走強，激勵台指期上漲 19 點開出後走強，加權指數跳空開高留下約 15 點左右的多方缺口，近日疲軟的電子股回神，除了鴻海上漲 2.28%，股王大立光更大漲 6.18% 收復昨日跌幅與 4000 元關卡，盤面上八大類股中除了昨日漲多的塑化類股收黑，其餘皆收紅，終場加權指數上漲 80.97 點至 10567.64 點，成交量能 1048.26 億，較前一日增加 122.28 億。整體而言，從大立光大漲回 4000 元來看，僅可視為短期的反彈，半個月來的上檔壓力區使股王短期仍不易走強，但從外資台指期淨多單悄悄回到 5 萬口，加上近期傳產類股適時輪動撐盤，因此今天的多方缺口與站回半年線或許意味台股暫時將於此區止穩，近期行情為中性震盪格局。

選擇權分析
 
選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10700 點，賣權集中在 10400 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量由 10000 上移至 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.58 升至 1.66，主要源自於週選的 put 未平倉量大幅提升，10300、10350、10500、10600 均提升超過 1 萬口，顯示以 sell put 偏多操作的氣氛持續升溫。

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