【永豐期貨】台指選擇權盤後－亞股全面疲軟 台股回測5日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 47 點至 10431 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 12.28 點，電子期轉為逆價差 - 0.46 點，金融期轉為逆價差 - 0.21 點。現貨部分，三大法人賣超 59.08 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 670 口至 3536 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 374 口至 39279 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 4810 口至 4082 口。

週一美國股市表現亮眼， Nasdaq 強勢大漲 0.51%，道瓊、標普同創收盤新高，不過亞洲股市反而疲軟拉回，加權指數開高上漲後賣壓出籠，昨日因營收優異而大漲的鴻海下跌 2% 回補昨日多方缺口，加上兩岸三地蘋概股表現疲軟拖累家權指數，所幸台積電與大立光逢低買盤進場使股價回穩至平盤，加權指數回測 5 日線有守，終場以黑 K 帶下影線下跌 29.81 收在 10443.28 點，成交量能 1063.81 億，較前一日縮減 115.36 億。技術面來看，今日行情未能延續昨日反彈氣勢，盤中跌破昨日低點並回補多方缺口，所幸指數 5 日線有守，加上 KD 轉為黃金交叉向上，待指數整理過後多方仍有持續向上挑戰機會。

選擇權分析
 
選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10500 點，賣權集中在 10400 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10900 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.33 降至 1.27，大於中性值 1。不過須留意外資買 put 的未平倉已連四日提升至 43 萬口，顯示避險情緒仍持續提升。

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