【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆美股反彈收漲，台股弱勢跌百點

上週五美股主要指數反彈上漲，週一亞洲主要股市普遍走揚，但台股開高後走低翻黑，盤中跌幅擴大，加權指數收盤大跌逾 104 點。終場台指期下跌 70 點 (-0.67%)，正價差 5.72 點，電子期下跌 4.6 點 (-1.05%)，正價差 0.14 點，金融期下跌 3 點 (-0.26%)，逆價差 3.3 點，非金電期下跌 38 點 (-0.32%)，正價差 4.41 點。台指期下跌，逆價差轉為正價差，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨多單減少 1215 口，淨多單部位 906 口；投信淨空單增加 890 口，淨空單部位 32726 口；外資淨多單增加 2117 口，淨多單部位 36235 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數價跌量縮，成交量約 1078 億元，日線收長黑 K 棒，指數摜破季均線支撐，週均線、月均線下彎，籌碼面部分，外資上市現貨賣超金額約 19.24 億元，期貨未平倉淨多單 36235 口，外資現貨多單減碼、期貨多單加碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉由 1.20 變動到 1.16，為中性偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10500 點，賣權下移到 10000 點，外資選擇權淨空單部位 253527 口。