【永豐期貨】台指選擇權盤前－美國就業數據亮眼 激勵台股突破10100

◆期貨走勢

台指期週五上漲 65 點至 10135 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 17.53 點，電子期正價差縮至 1.51 點，金融期逆價差縮至 - 0.12 點。現貨部分，三大法人買超 57.27 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單加碼 2321 口，淨多單增至 23156 口，其中外資多單加碼 654 口，淨多單增至 55971 口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多單加碼 1463 口，淨多單增至 9009 口。台指籌碼面顯示目前法人對指數中性偏多預期再度回溫。

期貨行情走勢方面，美股昨公布就業相關數據表現亮眼，三大指數同創收盤高點，帶動台指期上漲 43 點開出，現貨跳空開高後買氣持續升溫，除台積電、鴻海持續上攻外，大立光、聯發科也漲勢猛烈，使大部分類股多收紅，台指期突破 10100 關卡，終場開高走高以上漲 65 點作收。技術面觀察，週五大盤開高走高以實體長紅 K 跳空站上 10100 點，而成交量能增至 864.98 億水準，短線量價結構轉為震盪偏多型態。以日線型態來看，目前指數日 K 突破新高且連續兩日站於所有均線之上，技術指標轉為高檔鈍化。因此操作上建議沿 5 日線偏多操作，並請嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10200 點，賣權集中在 10000 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10200 至 10400 點，賣權未平倉最大量集中在 9800 點，但 10000 點以及 10200 的未平倉量則迅速增加中，表支撐有逐漸向上提高的意味。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 升至 1.32，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。選擇權部位整體來看顯示中性偏多預期。

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