統一期貨台期指暨選擇權盤前分析

◆ 週均線下行壓力重，台股回測支撐

週四歐美股市主要指數上漲，週五連假前，台股加權指數持續回跌，5 日均線下行壓力仍大，壓縮指數整理空間，收盤下跌約 37 點。終場台指期下跌 27 點 (-0.27%)，正價差 9.48 點，電子期下跌 1.6 點 (-0.4%)，正價差 0.33 點，金融期下跌 1.8 點 (-0.16%)，正價差 0.7 點，非金電期下跌 24 點 (-0.2%)，正價差 7.48 點。台指期下跌，正價差擴大，期貨多方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單增加 840 口，淨空單部位 5074 口；投信淨空單增加 417 口，淨空單部位 36678 口；外資淨多單減少 1618 口，淨多單部位 52033 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數價跌量增，指數連日開高壓回，日線收長上影線黑 K 棒，週線收黑 K 棒，指數受 5 日均線壓抑，回測月均線支撐，主要天期均線維持多頭排列，籌碼面部分，外資上市現貨賣超金額 21.54 億元，期貨未平倉淨多單 52033 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆ 選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比由 1.30 下降到 1.27，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10200 點，賣權維持在 9600 點，外資選擇權淨空單部位 42823 口。