滬深300指數震蕩整理權證市場全部下跌(更新一)

滬深300指數2月26日微幅低開，盤中震蕩整理，權重股下跌居多，89只上漲，190只下跌。滬深300指數交易區間3,273.69～3,301.15點，收盤報3,281.67點，較2月25日下跌10.46點或0.32%。權證市場全部下跌，多數跌幅不大。

滬深300指數2月26日微幅低開，盤中震蕩整理，權重股下跌居多，89只上漲，190只下跌。行業板塊方面，醫療器械、環保、飛機制造、造紙漲幅居前，分別上漲2.64%、2.25%、2.15%、2.05%。概念板塊方面，海峽西岸、軍工航天、成渝特區漲幅居前，分別上漲2.80%、1.35%、1.11%。權證市場全部下跌，多數跌幅不大。滬深兩市交易的4只權證中，受正股下跌影響，國電CWB1(580022)跌幅居前，跌3.24%，寶鋼CWB1(580024)、江銅CWB1(580026)、長虹CWB1(580027)分別下跌1.48%、1.25%、0.43%。

滬深300指數今日微幅低開后盤中震蕩整理，權重股多數疲軟限制大盤表現，行業板塊多數上漲，有色、煤炭、鋼鐵領跌，金融、地產股表現疲弱，成交量較昨日萎縮。權重股近來上漲后出現獲利拋壓，昨夜金屬價格疲軟拖累資源股表現，題材股表現活躍對股市構成支撐，短期內大盤或將延續震蕩。權證市場全部下跌，延續低迷表現，缺乏資金關注。國電CWB1(580022)領跌，國電電力(600795)回調拖累其權證表現。

贛粵CWB1(580017)第二次行權期為2010年2月27日前的10個交易日，即2010年2月8日到2010年2月12日（2010年春節前的一周），以及2010年2月22日至2月26日（2010年春節后一周）共10個交易日。行權價為10.04元，行權比例1:2，行權期間贛粵CWB1將停止交易，最后一個交易日為2010年2月5日（星期五），存續終止日為2010年2月27日。

石化CWB1(580019)行權期為2010年2月25日至2010年3月3日期間的5個交易日，行權價為19.15元，行權比例為1:0.5，在行權期石化CWB1將停止交易，最后交易日為2010年2月24日（星期三），存續終止日為2010年3月3日。

世華財訊2010年2月26日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率% 杠桿倍數
580022 國電CWB1 -3.24 2.242 7.470 1.0000 84 0 0.376 34.70 3.22
580024 寶鋼CWB1 -1.48 1.268 12.160 0.5000 127 0 0.023 82.79 3.17
580026 江銅CWB1 -1.25 4.272 15.400 0.2500 225 4.910 4.347 -7.28 2.05
580027 長虹CWB1 -0.43 3.270 5.230 1.0000 538 2.020 2.030 17.24 2.22
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年2月26日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
580022 國電CWB1 0.466 0.316 1.375 -1.151 0.679
580024 寶鋼CWB1 0.061 0.062 0.573 -0.349 0.154
580026 江銅CWB1 0.988 0.002 0.882 -0.704 9.051
580027 長虹CWB1 0.829 0.067 2.237 -0.402 4.962
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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