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國際股

期指新主力合約誕生,量價齊增強勢反彈

鉅亨網新聞中心


量價齊增下的股指期貨展示出了期市資金對后市的樂觀情緒,資金入場意愿強烈。業內人士表示,從期貨盤面的表現來看,已經隱約透露出現貨將出現一個“像樣的”反彈。同時,隨著持倉量的急劇下降,5月合約也基本退出了舞臺,“交割日行情”出現的可能性愈加變小。

隨著成交量和持倉量的雙雙增加,1006合約成為股指期貨新的主力合約。上漲81.2點,漲幅達到2.98%,量價齊增下的股指期貨展示出了期市資金對后市的樂觀情緒,資金入場意愿強烈。業內人士表示,從期貨盤面的表現來看,已經隱約透露出現貨將出現一個“像樣的”反彈。同時,隨著持倉量的急劇下降,5月合約也基本退出了舞臺,“交割日行情”出現的可能性愈加變小。

值得注意的是,在持倉排名方面,空頭的“霸氣”依然十足。中金所昨日首次公布了1006合約的持倉細節,國泰君安期貨昨日又猛增了493手空單,以1267手的總量雄踞空方第一主力。但總體來看,多方主力昨天還略占上風。

量價齊增強勢反彈


股指期貨合約5月18日強勢反彈,截至收盤,主力合約IF1006收報2810.40點,漲81.2點或2.98%,盤中最低至2708.4點,最高至2848.0點;各合約中IF1005漲幅最小,漲51.40點或1.88%;合約IF1009和IF1012分別漲3.16%和3.63%。顯示出“愈遠愈強”的特點。

從交易情況來看,1006合約持倉巨幅增加至11428手,創出了單個股指期貨合約的持倉新高,這也顯示出,未來參與博弈1006合約的資金將比1005合約更為豐富,該合約的運行也將更能體現出跟現貨市場的聯動。從成交量看,1006合約昨日也超過了26萬手,資金較為活躍。由此,1006合約也成功取代了1005合約,成為期指新的主力合約。

從期現關系來看,前日還一度貼水的1006合約昨日恢復了對現貨的穩定升水,收盤價升水幅度將近40點。此前1006合約的偏空面貌可謂是一掃而空。

對于即將告別舞臺的1005合約,昨日的成交和持倉量銳減至40298手和1924手,這意味著絕大多數資金都已撤離,市場對于“交割日行情”的擔憂可以進一步減少。

期市展示出看多熱情

“期市資金對于后市反彈是比較看好的,”東證期貨高級顧問方世圣表示,期貨主力合約的持倉大量增加,價格也在上升,說明市場對于反彈是樂觀的。另外,6月合約目前與現貨的升水也不算太大,這也有助于多方的繼續拉升。從期貨的角度看,未來可以預計會有一輪像樣的反彈。

方世圣表示,目前有跡象表明更得的資金正在涌入股指期貨。這一輪下跌之后,對于希望搶反彈的資金來說,股指期貨無疑更為“劃算”。“如果已經確定會有反彈,與其考慮買什么股票,買大盤股還是小盤股,不如用期貨的杠桿更有效率。”

東方證券金融衍生品首席分析師高子劍認為,昨日期指的早盤就已經看多看得跟堅決,尤其是下午盤面上,更是一度急拉了3%,比現貨市場的漲幅要兇猛。“價差升水,代表多方的入場意愿更為強烈,資金看好股市的后市走勢。”

持倉排名多空依然對峙

昨日中金所首次公布了1006合約的持倉排名細節。從該合約的多空主力對比來看,多方前20名主力共持有多單7991手,空方前20名主力共持有空單8676手,顯示空方主力依然占有。但從昨日的增減情況來看,前十位多頭主力加倉1376手,前十位空頭主力加倉1223手,顯示多頭入場還是較為積極的。

值得注意的是,國泰君安再度成為空頭第一大主力。國泰君安期貨昨日猛增了493手空單,以1267手的總量雄踞空方榜首。此前該席位往往能夠準確預見到后市走勢。而代表浙系資金走勢的浙江永安,則是大幅砍掉了583手空單,而增減了338手多單。

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