滬深300指數低開震蕩權證市場全部下跌(更新一)

滬深300指數2月5日大幅低開，盤中震蕩整理，權重股多數下跌，34只上漲，258只下跌。滬深300指數交易區間3,129.92～3,177.42點，收盤報3,153.09點，較2月4日下跌65.71點或2.04%。權證市場全部下跌。

滬深300指數2月5日大幅低開，盤中震蕩整理，權重股多數下跌，34只上漲，258只下跌。行業板塊方面，僅環保上漲，漲幅為1.12%。概念板塊方面，僅創業板上漲，漲幅為0.69%。權證市場全部下跌。滬深兩市交易的7只權證中，即將到期的中興ZXC1(031006)、贛粵CWB1(580017)跌幅居前，分別大跌88.02%、85.19%，跌幅最小的為寶鋼CWB1(580024)，跌0.93%，其余跌幅在2.00%～4.00%。

受昨夜美股大跌影響，滬深300指數今日大幅低開，盤中震蕩整理，權重股整體疲軟，板塊普遍下跌，煤炭、水泥、有色股領跌，成交量較昨日基本持平。昨夜美股大跌及大宗商品價格普遍下挫令A股承壓大幅低開，資源股領跌，加上政策風險猶存，市場情緒較為謹慎，短期內大盤或將延續弱勢。受大盤大幅下跌影響，權證市場全部下跌，即將到期權證暴跌打擊權證市場人氣，價外權證贛粵CWB1(580017)將淪為廢紙，中興ZXC1(031006)目前略微價內，今日為最后交易日，未來不可交易行權期關注大盤及正股表現。短期內大盤弱勢及即將到期權證跳水或將繼續拖累權證市場表現。

中興ZXC1(031006)行權期為2010年2月1日至2010年2月12日，行權價為42.394元，行權比例1:0.922，存續終止日為2010年2月21日，最后交易日為2010年2月5日（星期五），2010年2月8日（星期一）至2010年2月12日（星期五）為不可交易的行權期。

贛粵CWB1(580017)第二次行權期為2010年2月27日前的10個交易日，即2010年2月8日到2010年2月12日（2010年春節前的一周），以及2010年2月22日至2月26日（2010年春節后一周）共10個交易日。行權價為10.04元，行權比例1:2，行權期間贛粵CWB1將停止交易，最后一個交易日為2010年2月5日（星期五），存續終止日為2010年2月27日。

石化CWB1(580019)行權期為2010年2月25日至2010年3月3日期間的5個交易日，行權價為19.15元，行權比例為1:0.5，在行權期石化CWB1將停止交易，最后交易日為2010年2月24日（星期三），存續終止日為2010年3月3日。

世華財訊2010年2月5日滬深權證

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代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩余期限 內在價值 理論價值 溢價率 杠桿倍數
031006 Z中興ZXC -88.02 0.200 42.394 0.9220 16 0.282 1.326 -0.21 196.85
580017 贛粵CWB1 -85.19 0.104 10.040 2.0000 23 0 0.026 26.31 153.65
580019 石化CWB1 -3.11 0.499 19.150 0.5000 26 0 0.000 84.34 10.95
580022 國電CWB1 -2.00 2.301 7.470 1.0000 105 0 0.232 46.05 2.91
580024 寶鋼CWB1 -0.93 1.278 12.160 0.5000 148 0 0.021 100.49 2.87
580026 江銅CWB1 -4.00 4.221 15.400 0.2500 246 4.505 4.027 -3.40 1.98
580027 長虹CWB1 -3.72 3.211 5.230 1.0000 559 1.690 1.875 21.98 2.16
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

世華財訊2010年2月5日滬深權證敏感度指標分析

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代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031006 Z中興ZXC 0.558 0.120 3.529 -15.312 0.978
580017 贛粵CWB1 0.037 0.082 0.161 -0.629 0.018
580019 石化CWB1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
580022 國電CWB1 0.328 0.281 1.297 -0.851 0.560
580024 寶鋼CWB1 0.055 0.053 0.519 -0.294 0.146
580026 江銅CWB1 0.972 0.004 1.758 -1.064 9.459
580027 長虹CWB1 0.801 0.073 2.393 -0.420 4.747
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注：1.無風險利率采用一年期存款利率2.25％
2.歷史波動率計算采用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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