亞洲匯市30日美元兌日圓期權隱含波動率走高

亞洲匯市30日，因現匯跌至一個多月低點，美元兌日圓外匯期權走高，現匯或將進一步下滑，關注7月2日美國6月份非農就業數據的公布。

綜合外電6月30日報道，亞洲匯市30日，美元兌日圓外匯期權走高，因前夜美元兌日圓現匯跌至一個多月以來的低點，引發市場對該匯率進一步下挫的擔憂，從而推高了對沖美元下行風險的期權需求。

前夜美元兌日圓一度下探5月6日以來的最低水平88.29日圓。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率從紐約匯市29日的11.55%/12.25%升至12.55%/12.90%。

某期權交易員稱，有投資者在18.25%的隱含波動率水平買進了5個月期美元看跌/日圓看漲外匯期權，期權執行價為75.05日圓，面值不詳。當美元跌破執行價時，此類期權持有者將獲利。

市場關注將于7月2日公布的6月份美國非農就業數據，以判斷美國經濟運行狀況。若數據令人失望，市場對美國加息的預期將下降，美元兌日圓匯率或將下挫，進而推高美元兌日圓期權隱含波動率。

經濟學家預計，6月份美國非農就業人數將減少110,000人。

以下是北京時間10:00的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
30日 29日 29日
美元/日圓 12.55%/12.90% 11.55%/12.25% 11.00%/11.70%
歐元/美元 13.55%/14.55% 13.45%/14.45% 12.65%/13.65%
歐元/日圓 18.10%/20.10% 17.90%/19.90% 16.05%/18.05%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
30日 29日
美元/日圓 12.85%/13.45% 12.00%/12.60%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.85%/2.35%，東京匯市29日為1.50%/2.00%。

(鄭相羽 實習編輯)

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