東京匯市22日美元兌日圓期權隱含波動率走高

2009年6月22日 15:13

東京匯市22日美元兌日圓期權隱含波動率走高，歸因於美元疲軟以及市場對全球經濟的擔憂。交易商稱，如果全球股市疲軟，期權隱含波動率可能會繼續逐步走高。

綜合外電6月22日報道，東京匯市22日美元兌日圓期權隱含波動率走高，歸因於美元疲軟以及市場對全球經濟的擔憂引發市場人士買入對沖美元下跌風險的期權。格林威治時間02:30，基準的1月期平價期權隱含波動率升至14.25%/14.95%，紐約匯市19日為14.00%/14.70%。

東京期權交易商們稱，期權投資者有意買進1周內到期的期權，以防美元急速下跌。一家大型日本銀行期權交易商稱，市場總體上有些看跌美元，尤其是看跌美元兌日圓。

美元目前在96日圓下方，紐約匯市19日尾盤時略微高於96日圓。市場人士認為，若美元跌破95.50日圓，可能面臨加速下跌的趨勢。

近期美國和歐洲的勢態發展也促使市場避險情緒升溫。上週五，穆迪投資者服務公司(Moodys Investors Service)對加利福尼亞州發出降級警告，而《華爾街日報》22日報導稱，因稅收收入下降以及銀行救助計劃和財政刺激措施導致政府支出增加，預計德國財政預算將出現大規模赤字。

東京期權交易商們稱，如果全球股市疲軟，期權隱含波動率可能會繼續逐步走高。

以下是格林威治時間0230的1個月期外匯期權隱含波動率：-------------------------------------------------------------東京匯市 紐約匯市 東京匯市22日 19日 19日美元/日圓 14.25%/14.95% 14.00%/14.70% 13.85%/14.75%歐元/美元 12.35%/13.85% 12.15%/13.65% 12.60%/14.10%歐元/日圓 16.10%/19.10% 15.50%/15.50% 17.00%/19.75%

3個月期外匯期權隱含波動率：

東京匯市 東京匯市22日 19日美元/日圓 14.55%/15.15% 114.30%/14.90%-------------------------------------------------------------

上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為2.10%/2.85%，東京匯市19日為2.05%/2.80%。

(潘海湧 編輯)

免責聲明：本文所載資料僅供參考，並不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235