滬深300指數沖高回落權證市場上漲居多

滬深300指數7月7日小幅低開，盤中沖高回落，權重股多數下跌，130只上漲，161只下跌。滬深300指數交易區間3,327.35點～3,393.22點，收盤報3,340.49點，較7月6日下跌34.26點或1.02％。權證市場上漲居多，多數權證漲跌幅不大。

滬深300指數7月7日小幅低開，盤中沖高回落，權重股多數下跌，130只上漲，161只下跌。行業板塊方面，釀酒、造紙、汽車製造、生物製藥漲幅居前，分別上漲2.56％、2.32％、2.10％、1.76％。概念板塊方面，OTC醫藥、退市警示、ST板塊漲幅居前，分別上漲2.21％、1.71％、1.19％。權證市場上漲居多，多數權證漲跌幅不大。滬深兩市交易的12只權證中，7只上漲，5只下跌。上漲權證中，受正股上漲影響，阿膠EJC1(031007)、中興ZXC1(031006)漲幅居前，分別上漲8.13％、1.30％，其餘漲幅在0.06％～0.96％。下跌權證中，中遠CWB1(580018)跌幅居前，跌2.25％，其餘跌幅在0.65％～1.83％。

滬深300指數今日盤中創新高後回落，地產、金融股獲利回吐引發大盤高位回調，大盤成交量較昨日略減。有關二套房貸政策收緊傳聞可能是地產及銀行股回調的導火索，近來大盤連續上漲後凸顯高位估值風險，未來大盤階段性回調的可能性較大。權證市場漲多跌少，最近到期的阿膠EJC1(031007)領漲，醫藥板塊表現活躍，正股東阿阿膠(000423)上漲8.09％，刺激阿膠EJC1表現。阿膠EJC1為深度價內權證，隨著到期日的臨近，到期日前有被「末日輪」炒作的可能性，其波動可能會有所加大。

阿膠EJC1(031007)行權期為2009年7月13日至2009年7月17日，行權代碼為031007，行權價5.434元，行權比例1:1，最後交易日為2009年7月10日(星期五)，從2009年7月13日(星期一)起終止交易，存續終止日為2009年7月17日。阿膠EJC1為深度價內權證。

世華財訊2009年7月7日滬深權證

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 漲幅% 現價 行權價 行權比例 剩餘期限 內在價值 理論價值 溢價率% 槓桿倍數031005 國安GAC1 0.14 5.878 17.576 1.0030 79 0 1.485 41.44 2.83031006 中興ZXC1 1.30 9.740 42.394 0.9220 229 0 1.053 69.19 2.96031007 阿膠EJC1 8.13 13.464 5.434 1.0000 10 13.946 11.159 -2.49 1.44580014 深高CWB1 -1.31 3.385 13.230 1.0000 114 0 0.001 169.29 1.82580016 上汽CWB1 0.45 3.990 26.910 1.0000 184 0 0.602 79.76 4.31580017 贛粵CWB1 -0.65 4.621 20.080 1.0000 236 0 0.054 117.06 2.46580018 中遠CWB1 -2.25 6.086 19.260 1.0100 49 0 0.004 132.41 1.81580019 石化CWB1 -1.41 1.611 19.260 0.5000 239 0 0.034 90.53 3.66580021 青啤CWB1 0.96 4.608 28.060 0.5000 104 0 0.941 33.08 3.04580022 國電CWB1 0.31 2.898 7.470 1.0000 318 0 0.715 43.01 2.50580024 寶鋼CWB1 -1.83 1.506 12.160 0.5000 361 0 0.130 89.18 2.66580026 江銅CWB1 0.06 3.275 15.440 0.2500 459 4.303 4.121 -12.59 2.49－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

世華財訊2009年7月7日滬深權證敏感度指標分析

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－代碼 名稱 DELTA GAMA VEGA THETA RHO031005 國安GAC1 0.486 0.081 3.073 -4.653 1.402031006 中興ZXC1 0.232 0.030 7.570 -2.604 3.820031007 阿膠EJC1 1.000 0.000 0.000 -0.122 0.149580014 深高CWB1 0.002 0.004 0.022 -0.016 0.004580016 上汽CWB1 0.193 0.039 3.340 -1.962 1.355580017 贛粵CWB1 0.045 0.028 0.861 -0.258 0.292580018 中遠CWB1 0.005 0.007 0.062 -0.137 0.007580019 石化CWB1 0.056 0.035 1.079 -0.294 0.387580021 青啤CWB1 0.545 0.083 5.927 -3.610 3.789580022 國電CWB1 0.541 0.196 2.686 -0.531 2.744580024 寶鋼CWB1 0.193 0.091 2.187 -0.445 1.264580026 江銅CWB1 0.921 0.006 5.409 -1.693 14.055－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

註：1.無風險利率採用一年期存款利率2.25％2.歷史波動率計算採用最近半年正股價格數據

(王培賢 撰稿)

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