亞洲匯市1日美元兌日圓外匯期權隱含波動率持穩

因現匯窄幅波動，亞洲匯市1日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率持穩，預計在美國公布8月份非農就業報告前外匯期權隱含波動率有走低傾向。

綜合媒體9月1日報道，亞洲匯市1日，美元兌日圓外匯期權隱含波動率持穩，因為繼本周初大幅下跌后現匯目前在84.02-84.58日圓盤整。基準1個月期美元兌日圓平價期權隱含波動率報11.70%/12.40%，與紐約匯市31日持平。

一般而言，如果現匯窄幅波動，外匯期權隱含波動率會下降。但日本某大型銀行的期權交易商稱，市場人士依然保持警惕，他們認為如果美元兌日圓從當前水平大幅下跌，日本當局最終不得不采取大膽和決定性的應對措施，引發市場產生劇烈波動。

市場人士目前關注定于9月3日發布的美國8月份非農就業報告。交易商稱，外匯期權隱含波動率在這一關鍵經濟指標公布前傾向于下跌。

交易商稱，如果現匯繼續在當前水平附近波動，外匯期權隱含波動率可能下跌0.1-0.2個百分點。如果現匯升至84.70-84.80日圓，外匯期權隱含波動率可能下跌0.6-0.7個百分點。

以下是北京時間10:10的1個月期外匯期權隱含波動率：
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東京匯市 紐約匯市 東京匯市
1日 31日 31日
美元/日圓 11.70%/12.40% 11.70%/12.40% 11.70%/12.40%
歐元/美元 11.50%/12.50% 11.60%/12.60% 11.45%/12.45%
歐元/日圓 14.75%/16.75% 14.75%/16.75% 14.10%/16.10%

3個月期外匯期權隱含波動率
東京匯市 東京匯市
1日 31日
美元/日圓 11.95%/12.55% 12.00%/12.60%
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上述隱含波動率為場外交易市場平價期權的隱含波動率。在1個月期德爾塔值為0.25的期權組合中，針對美元看跌/日圓看漲期權的隱含波動率差為1.15%/1.65%，東京匯市31日為1.10%/1.60%。

(師衛娟 編輯)

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