雙力A\B(150069)招募說明書

雙力A\B(150069)招募說明書

國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金
招募說明書
重要提示
本基金的募集申請經中國證監會2011年10月9日證監許可[2011]1593號文核準。
基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本基金由基金管理人依照《國
聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規規定募集，并經中國
證監會核準。中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金投資于證券市場，基金份額凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資人
在投資本基金前，需充分了解本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險
承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。投
資者根據所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔相應的投資風險。投資本基金可能遇
到的風險包括：因政治、經濟、社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險，
個別證券特有的非系統性風險，由于基金投資人連續大量贖回基金產生的流動性風險，基金
管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金的指數投資風險、杠桿機制風險、
折/溢價交易風險、以及份額配對轉換及基金份額折算等業務辦理過程中特定風險等等。本
基金為被動投資型指數基金，具有較高風險、較高預期收益的特征，其風險和預期收益均高
于貨幣市場基金和債券型基金。
投資有風險，投資者在投資本基金前應認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同。基金
的過往業績并不代表其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成新基金業績表
現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保
證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自
負”原則，在作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自
行承擔。
基金管理人：國聯安基金管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金招募說明書
目 錄
第一部分 緒言.............................................................................................................................1
第二部分 釋義.............................................................................................................................2
第三部分 基金管理人.................................................................................................................7
第四部分 基金托管人...............................................................................................................15
第五部分 相關服務機構...........................................................................................................18
第六部分 分級運作期內基金份額的分級...............................................................................20
第七部分 基金的募集.................................................................................................................23
第八部分 基金合同的生效.......................................................................................................28
第九部分 雙力中小板份額的申購與贖回...............................................................................29
第十部分 雙力 A 份額與雙力 B 份額的上市交易 ...................................................................36
第十一部分 基金份額的系統內轉托管、跨系統轉登記等其他相關業務.............................38
第十二部分 分級運作期內基金份額的配對轉換...................................................................40
第十三部分 基金的投資.............................................................................................................42
第十四部分 基金的財產...........................................................................................................48
第十五部分 基金資產估值.......................................................................................................49
第十六部分 基金的收益與分配.................................................................................................55
第十七部分 基金費用與稅收...................................................................................................56
第十八部分 分級運作期內基金份額的折算...........................................................................58
第十九部分 分級運作期到期與基金份額轉換.........................................................................61
第二十部分 基金的會計與審計.................................................................................................63
第二十一部分 基金的信息披露...............................................................................................64
第二十二部分 風險揭示...........................................................................................................69
第二十三部分 基金合同的變更、終止與基金財產清算.......................................................72
第二十四部分 基金合同摘要...................................................................................................75
第二十五部分 托管協議摘要...................................................................................................90
第二十六部分 對基金份額持有人的服務.............................................................................101
第二十七部分 招募說明書的存放及查閱方式.....................................................................103
第二十八部分 備查文件.........................................................................................................104
國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金招募說明書
第一部分 緒言
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、
《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦
法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信
息披露辦法》”）和其他有關法律法規的規定，以及《國聯安雙力中小板綜指分級證券投資
基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對
其真實性、準確性、完整性承擔法律責任。
本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人
解釋。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對
本招募說明書做出任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基
金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金
份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和
接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了
解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
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第二部分 釋義
本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1.基金或本基金：分級運作期內指國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金，分級運作
期滿后指國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）
2.基金管理人：指國聯安基金管理有限公司
3.基金托管人：指中國建設銀行股份有限公司
4.基金合同：指《國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金基金合同》及對該基金合同
的任何有效修訂和補充
5.托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《國聯安雙力中小板綜指分級
證券投資基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充
6.招募說明書或本招募說明書：指《國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金招募說明
書》及其定期的更新
7.基金份額發售公告：指《國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金份額發售公告》
8.上市交易公告書：分級運作期內指《國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金之 A 份
額與 B 份額上市交易公告書》，分級運作期滿后指《國聯安雙力中小板綜指證券投資基金
（LOF）上市交易公告書》
9.法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、
行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10.《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會
議通過，自 2004 年 6 月 1 日起實施的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其
不時做出的修訂
11.《銷售辦法》：指中國證監會 2004 年 6 月 25 日頒布、同年 7 月 1 日實施的《證券
投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12.《信息披露辦法》：指中國證監會 2004 年 6 月 8 日頒布、同年 7 月 1 日實施的《證
券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13.《運作辦法》：指中國證監會 2004 年 6 月 29 日頒布、同年 7 月 1 日實施的《證券
投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14.中國證監會：指中國證券監督管理委員會
15.銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行業監督管理委員會
16.上市交易所：指深圳證券交易所
17.中小板綜指：指中小板綜合指數。中小板綜合指數于 2005 年 12 月 1 日正式發布，
覆蓋了深圳證券交易所中小企業板上市的全部股票，以綜合反映深圳證券交易所上市的中小
企業公司的整體狀況
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18.基金份額分級：指在分級運作期內，本基金的基金份額包括國聯安雙力中小板綜指
證券投資基金之基礎份額、國聯安雙力中小板綜指證券投資基金之 A 份額與國聯安雙力中
小板綜指證券投資基金之 B 份額。其中，國聯安雙力中小板綜指證券投資基金之 A 份額與
國聯安雙力中小板綜指證券投資基金之 B 份額的基金份額配比始終保持 1∶1 的比率不變。
本基金在分級運作期到期轉為國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF），不再分級運作
19.雙力中小板份額：指國聯安雙力中小板綜指證券投資基金之基礎份額
20.雙力 A 份額：指在符合本基金合同約定的時間及條件時獲取穩健收益的基金份額，
即國聯安雙力中小板綜指證券投資基金之 A 份額
21.雙力 B 份額：指在符合本基金合同約定的時間及條件時獲取進取收益的基金份額，
即國聯安雙力中小板綜指證券投資基金之 B 份額
22.分級運作期：指雙力中小板份額、雙力 A 份額、雙力 B 份額的共同運作期，具體為
自基金合同生效之日起至三年期末對應日（即分級運作期到期日），如該對應日為非工作日，
則順延到下一個工作日。如果分級運作期到期日前十五個工作日內本基金觸發不定期折算條
件，則本基金將提前依據基金合同約定轉換為國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF），
基金管理人將決定觸發不定期折算條件之日后三個工作日內的某工作日為分級運作期到期
日，具體的分級運作期到期日見基金管理人屆時發布的公告。依據基金合同的約定，基金在
分級運作期到期自動轉換為國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF），并將繼續在深圳
證券交易所上市交易
23.轉換日：指分級運作期到期日。本基金在分級運作期到期日日終，按照基金合同在
分級運作期內的收益分配約定分別對雙力 A 份額和雙力 B 份額計算分級運作期到期日基
金份額凈值，并按照各自的份額凈值轉換為場內的雙力中小板份額，轉換完成后，本基金將
更名為國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）
24.基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
25.個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
26.機構投資者：指依法可以投資開放式證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法
注冊登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他
組織
27.合格境外機構投資者：指符合現實有效的相關法律法規規定可以投資于中國境內證
券市場的中國境外的機構投資者
28.投資人：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規或中國證
監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
29.基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
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30.基金銷售業務：指基金管理人或代銷機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回、轉換、非交易過戶、轉托管及定期定額投資等業務
31.銷售機構：指直銷機構和代銷機構
32.直銷機構：指國聯安基金管理有限公司
33.代銷機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，取得基金代銷業務
資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務代理協議，代為辦理基金銷售業務的機構
34.基金銷售網點：指直銷機構的直銷中心及代銷機構的代銷網點
35.場外：指通過深圳證券交易所外的銷售機構辦理本基金基金份額的認購、申購和贖
回等業務的場所
36.場內：指通過深圳證券交易所內具有相應業務資格的會員單位利用交易所交易系統
辦理本基金基金份額的認購、雙力 A 份額、雙力 B 份額及國聯安雙力中小板綜指證券投資
基金（LOF）上市交易、雙力中小板份額與國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）申
購和贖回等業務的場所
37.注冊登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人
基金賬戶的建立和管理、基金份額注冊登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、代理發放
紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等
38.注冊登記機構：指辦理注冊登記業務的機構。基金的注冊登記機構為國聯安基金管
理有限公司或接受國聯安基金管理有限公司委托代為辦理注冊登記業務的機構
39.注冊登記系統：指中國證券登記結算有限責任公司開放式基金登記結算系統
38.證券登記結算系統：指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券登記結算系
統
40.場外份額：指登記在注冊登記系統下的基金份額
41.場內份額：指登記在證券登記結算系統下的基金份額
42.基金賬戶：指注冊登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的
基金份額余額及其變動情況的賬戶
43.基金交易賬戶：指銷售機構為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機構買賣本基
金的基金份額變動及結余情況的賬戶
44.基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理
人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期
45.基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完畢，
清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
46.基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過 3
個月
47.存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
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48.工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
49.T 日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的工作日
50.T+n 日：指自 T 日起第 n 個工作日(不包含 T 日)
51.開放日：指為投資人辦理雙力中小板份額（分級運作期內）、國聯安雙力中小板綜
指證券投資基金（LOF）（分級運作期滿后）基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
52.交易時間：指開放日基金接受雙力中小板份額（分級運作期內）、國聯安雙力中小
板綜指證券投資基金（LOF）（分級運作期滿后）申購、贖回或其他交易的時間段
53.認購：指在基金募集期內，投資人申請購買基金份額的行為
54.申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買雙力
中小板份額（分級運作期內）、國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）（分級運作期
滿后）的行為
55.贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同規定的條件要求將雙力中小
板份額（分級運作期內）、國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）（分級運作期滿后）
份額兌換為現金的行為
56.份額配對轉換：指根據基金合同的約定，本基金在分級運作期內的雙力中小板份額
與雙力 A 份額、雙力 B 份額之間的配對轉換，包括分拆與合并兩個方面
57.分拆：指根據基金合同的約定，基金份額持有人將其持有的每二份雙力中小板份額
的場內份額申請轉換成一份雙力 A 份額與一份雙力 B 份額的行為
58.合并：指根據基金合同的約定，基金份額持有人將其持有的每一份雙力 A 份額與一
份雙力 B 份額進行配對申請轉換成二份雙力中小板份額的場內份額的行為
59.基金份額折算：指基金管理人將根據基金合同的約定，在符合基金合同約定的時間
或條件下，對本基金份額的凈值、參考凈值和份額進行調整的行為
60.基金轉換：指基金份額持有人按照本基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條
件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的、且由
同一注冊登記機構辦理注冊登記的其他基金基金份額的行為
61.轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額
銷售機構的操作，轉托管包括系統內轉托管和跨系統轉登記
62.系統內轉托管：指基金份額持有人將其持有的基金份額在注冊登記系統內不同銷售
機構（網點）之間或證券登記結算系統內不同會員單位（席位）之間進行轉托管的行為
63.跨系統轉登記：指基金份額持有人將其持有的基金份額在注冊登記系統和證券登記
結算系統之間進行轉登記的行為
64.定期定額投資計劃：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約定每期扣款日、扣款
金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內自動完成扣款及基
金申購申請的一種投資方式
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65.巨額贖回：指本基金單個開放日，基金（分級運作期內指雙力中小板份額，分級運
作期滿后指國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）份額）凈贖回申請(贖回申請份額
總數加上基金轉換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份
額總數后的余額)超過上一開放日基金總份額（分級運作期內指雙力 A 份額、雙力 B 份額及
雙力中小板份額總和）的 10%
66.上市交易：指投資者通過場內會員單位以集中競價的方式買賣雙力 A 份額、雙力 B
份額（分級運作期內）或國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）（分級運作期滿后）
的行為
67.元：指人民幣元
68.基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費
用后的余額；基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額
69.基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其
他資產的價值總和
70.基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
71.基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
72.基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份
額凈值的過程
73.指定媒體：指中國證監會指定的用以進行信息披露的報刊、互聯網網站及其他媒體
74.不可抗力：指任何無法預見、無法克服、無法避免的事件和因素，包括但不限于洪
水、地震及其他自然災害、戰爭、疫情、騷亂、火災、政府征用、沒收、法律變化、突發停
電、電腦系統或數據傳輸系統非正常停止以及其他突發事件、證券交易場所非正常暫停或停
止交易等
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第三部分 基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：國聯安基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈9樓
辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈9樓
法定代表人：符學東
成立日期：2003年4月3日
批準設立機關及批準設立文號：中國證券監督管理委員會證監基金字【2003】42號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：1.5億元人民幣
存續期間：五十年或股東一致同意延長的其他期限
電話：021-38992870
聯系人：童鷺榕
股權結構：
股東名稱 持股比例
國泰君安證券股份有限公司 51%
德國安聯集團 49%
二、證券投資基金管理情況
截止2011年12月31日，本公司旗下共管理14只基金：國聯安德盛穩健證券投資基金（以
下簡稱“國聯安穩健混合”）、國聯安德盛小盤精選證券投資基金（以下簡稱“國聯安小盤
精選混合”）、國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金（以下簡稱“國聯安安心成長混合”）、
國聯安德盛精選股票證券投資基金（以下簡稱“國聯安精選股票”）、國聯安德盛優勢股票
證券投資基金（以下簡稱“國聯安優勢股票”）、國聯安德盛紅利股票證券投資基金（以下
簡稱“國聯安紅利股票”）、國聯安德盛增利債券證券投資基金（以下簡稱“國聯安增利債
券”）、國聯安主題驅動股票型證券投資基金（以下簡稱“國聯安主題驅動股票”）、國聯
安雙禧中證100指數分級證券投資基金（以下簡稱“國聯安雙禧中證100指數分級”）、國聯
安信心增益債券型證券投資基金（以下簡稱“國聯安信心增益債券”）、上證大宗商品股票
交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“商品ETF”）、國聯安上證大宗商品股票交易
型開放式指數證券投資基金聯接基金（以下簡稱“國聯安上證商品ETF聯接”）、國聯安貨
幣市場證券投資基金（以下簡稱“國聯安貨幣”）和國聯安優選行業股票型證券投資基金（以
下簡稱“國聯安優選行業股票”）。
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三、主要人員情況
1、董事會成員
（1）符學東先生，董事長、代理督察長，經濟學碩士，高級經濟師，中共黨員。歷任
國家體制改革委員會分配司副處長，國泰證券有限公司總裁助理，國泰君安證券股份有限公
司副總裁。現擔任國聯安基金管理有限公司董事長、代理督察長。
（2）Andrew Douglas Eu(余義焜)先生, 副董事長，工商管理碩士。歷任怡富證券投資
有限公司高級研究分析員、投資經理、董事(地區業務)、JF資產管理有限公司董事、行政總
裁。現任德盛安聯資產管理亞太區行政總裁、董事、德盛安聯資產管理香港有限公司董事、
德盛安聯資產管理公司董事、德盛安聯資產管理日本公司董事、德盛安聯資產管理盧森堡公
司董事、香港證券及期貨事務監察委員會咨詢委員會委員。
（3）George Alan McKay先生, 董事，英國牛津A類等級標準（經濟學和英文）。歷任
英國Save & Prosper 管理有限公司(富林明集團)董事，怡富資產管理公司(香港) 營運董事、
常務董事，摩根富林明資產管理公司(香港) 常務董事，紐約銀行梅隆公司 (原為梅隆國際
投資管理公司) 執行董事。現擔任德盛安聯資產管理亞太區首席營運官。
（4）汪衛杰先生，董事，經濟學碩士，會計師職稱。1994年起進入金融行業，歷任君
安證券有限責任公司財務部主管、稽核部副總經理、資金計劃部副總經理、長沙營業部總經
理、財務總部總經理、深圳分公司總經理助理、計劃財務總部總經理。現擔任國泰君安證券
股份有限公司資產負債管理委員會專職主任委員、子公司管理小組主任。
（5）程靜萍女士，獨立董事，大專學歷，高級經濟師職稱。歷任上海市財政局副科長、
副處長、處長、局長助理，上海市財政局、稅務局副局長，上海市計劃委員會、市物價局副
主任兼局長，上海市發展計劃委員會、發展改革委員會副主任、第十屆全國人大代表、上海
市決策咨詢委員會專職委員。現任上海市創業投資行業協會會長、上海銀行獨立董事、上海
市宏觀經濟學會專家委員會主任。
（6）王麗女士，獨立董事，法學博士。德恒律師事務所主任，首席全球合伙人，兼德
恒海牙分所主任，德恒律師學院院長、教授，清華大學、北京大學研究生導師。中國國際經
濟貿易仲裁委員會仲裁員，中國證券監督委員會重組委員會第一屆、第二屆委員，勞動部企
業年金、全國社會保障基金理事會專家，全國工商業聯合會執委、法律委員會委員。
（7）Thilo Ketterer先生，獨立董事，經濟管理博士，德國注冊會計師，歷任德國NEXIA
國際集團審計助理，Carl Zeiss Semiconductor Manufacturing Technologies(SMT)AG會計
主管，以色列Microspec Technologies Inc.董事，現任德國紐倫堡羅德會計師事務所（有
限責任）合伙集團的合伙人和儒德管理咨詢（上海）有限公司總經理。
2、監事會成員
（1）蔣憶明先生,監事會主席，會計師，博士。歷任深圳宇康太陽能有限公司財務部經
理、君安證券公司經紀業務部副總經理、資金計劃部副總經理、總經理、君安證券公司財務
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國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金招募說明書
總監、國泰君安證券股份有限公司深圳分公司副總經理、國泰君安證券股份有限公司總會計
師。現任國泰君安證券股份有限公司財務總監。
（2）莊小慧女士，監事，法律碩士。歷任Bell, Temple見習律師、McCague, Peacock,
Borlack, McInnis & Lloyd大律師及事務律師助理、金杜律師事務所事務律師助理、瑞士再
保險公司法律顧問。現任德盛安聯資產管理（亞太）有限公司法律顧問。
（3）陸康蕓女士，職工監事，法學碩士。歷任中國工商銀行上海市分行法律顧問、上
海市海華永泰律師事務所律師。現任國聯安基金管理有限公司監察稽核部執行總監。
3、公司高級管理人員
（1）符學東先生，董事長、代理督察長，經濟學碩士，高級經濟師，中共黨員。歷任
國家體制改革委員會分配司副處長，國泰證券有限公司總裁助理，國泰君安證券股份有限公
司副總裁。現擔任國聯安基金管理有限公司董事長、代理督察長。
（2）李柯女士，代理總經理，經濟學學士。歷任中國建設銀行上海分行國際業務部、
上海聯合財務有限公司資金財務部副經理、經理、營運負責人兼內部審計師、公司副總經理、
國聯安基金管理有限公司財務總監、總經理助理、副總經理。
（3）王峰先生，副總經理，經濟學碩士。歷任渤海證券研究所金融工程部研究員、天
同證券研究所金融創新部主管、上海浦東發展銀行股份有限公司基金托管部產品主管、上投
摩根基金管理有限公司市場部總監、業務發展部總監、國聯安基金管理有限公司總經理助理。
（4）周泉恭先生，副總經理，金融學博士。歷任中國銀行深圳市分行科長、中國銀行
總行基金托管部主管、中融基金管理有限公司（現為國投瑞銀基金管理有限公司）總經理助
理、荷蘭荷銀梅隆環球金融服務有限公司北京代表處首席代表、國聯安基金管理有限公司首
席市場官。
（5）魏東先生，副總經理，經濟學碩士。曾任職于平安證券有限責任公司和國信證券
股份有限公司；2003年1月加盟華寶興業基金管理有限公司，先后擔任交易部總經理、華寶
興業寶康靈活配置證券投資基金基金經理和華寶興業先進成長股票型證券投資基金基金經
理、投資副總監及國內投資部總經理職務。2009年6月加入國聯安基金管理有限公司,先后擔
任總經理助理、投資總監的職務。2009年9月起，擔任國聯安德盛精選股票證券投資基金的
基金經理。2009年12月至2011年8月，兼任國聯安主題驅動股票型證券投資基金的基金經理。
4、基金經理
黃志鋼先生，碩士，先后在海通期貨擔任研究員、國元證券股份有限公司擔任衍生產品
部高級經理。黃志鋼先生于2008年10月加盟國聯安基金管理有限公司，現擔任基金經理助理
職務。
5、投資決策委員會成員
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投資決策委員會是公司基金投資的最高投資決策機構。投資決策委員會由公司總經理、
主管投資的副總經理、投資組合管理部負責人、固定收益業務負責人、研究部負責人及高級
基金經理1-2人(根據需要)組成。
6、上述人員之間不存在近親屬關系。
四、基金管理人的義務
1.依法募集基金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發
售、申購、贖回和登記事宜；
2.辦理基金備案手續；
3.自基金合同生效之日起，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產；
4.配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管理
和運作基金財產；
5.建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基
金財產和管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資；
6.除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定外，不得為自己及任何第三人謀取利益，
不得委托第三人運作基金財產；
7.依法接受基金托管人的監督；
8.計算并公告基金資產凈值、雙力中小板份額、雙力A份額與雙力B份額的基金份額凈
值、基金份額折算比例、雙力A份額與雙力B份額終止運作后的份額轉換比例；
9.采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合基金合
同等法律文件的規定；
10.按規定受理雙力中小板份額申購和贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
11.進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
12.編制中期和年度基金報告；
13.嚴格按照《基金法》、基金合同及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
14.保守基金商業秘密，不得泄露基金投資計劃、投資意向等，除《基金法》、基金合
同及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不得向他人泄露；
15.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
16.依據《基金法》、基金合同及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金托
管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
17.保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
18.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；
19.組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
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20.因違反基金合同導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益，應當承擔賠
償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21.基金托管人違反基金合同造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金托
管人追償；
22.按規定向基金托管人提供基金份額持有人名冊資料；
23.面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金托
管人；
24.執行生效的基金份額持有人大會決議；
25.不從事任何有損基金及其他基金當事人利益的活動；
26.依照法律法規為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基金
財產投資于證券所產生的權利，不謀求對上市公司的控股和直接管理；
27.法律法規、中國證監會和基金合同規定的其他義務。
五、基金管理人的承諾
1. 基金管理人將遵守《證券法》、《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《信
息披露辦法》等法律法規的相關規定，并建立健全內部控制制度，采取有效措施，防止違法
違規行為的發生。
2. 基金管理人不從事下列行為：
（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（5）依照法律、行政法規有關規定，由中國證監會規定禁止的其他行為。
3. 基金經理承諾
（1）依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益；
（2）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當利
益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密、尚未依法公開的基金投資
內容、基金投資計劃等信息；
（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
六、基金管理人內部控制制度
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基金管理人內部風險控制包括內部控制機制和內部控制制度兩個方面。內部控制機制是
指公司的內部組織結構及其相互之間的運行制約關系；內部控制制度是指公司為防范金融風
險，保護資產的安全與完整，促進各項經營活動的有效實施而制定的各種業務操作程序、管
理方法與控制措施的總稱。
1、內部控制的目標
本基金管理人內部控制的總體目標是建立一個決策科學、運營規范、管理高效和持續、
穩定、健康發展的基金管理公司。具體來說，必須達到以下目標：
（1）嚴格遵守國家有關法律法規和行業監管規章，自覺形成守法經營、規范運作的經
營思想和經營風格。
（2）健全符合現代企業制度要求的法人治理結構，形成科學合理的決策機制、執行機
制和監督機制。
（3）建立行之有效的風險控制系統，確保各項經營管理活動的健康運行與公司財產的
安全完整。
（4）不斷提高經營管理的效率和效益，努力實現公司價值的最大化，圓滿完成公司的
經營目標和發展戰略。
2、內部控制的原則
公司完善內部控制機制必須遵循以下原則：
（1）健全性原則。內部控制應當包括公司的各項業務、各個部門或機構和各級人員，
并涵蓋到決策、執行、監督、反饋等各個環節。
（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內控程序，維護內控制度
的有效執行。
（3）獨立性原則。公司各機構、部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司基金財產、
自有資產、其他資產的運作應當分離。
（4）相互制約原則。公司內部部門和崗位的設置應當權責分明、相互制衡。
（5）成本效益原則。公司運用科學化的經營管理方法降低運作成本，提高經濟效益，
以合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
3、公司制訂內部控制制度必須遵循以下原則：
（1）合法合規性原則。公司內控制度應當符合國家法律、法規、規章和各項規定。
（2）全面性原則。內部控制制度應當涵蓋公司經營管理的各個環節，不得留有制度上
的空白或漏洞。
（3）審慎性原則。制定內部控制制度應當以審慎經營、防范和化解風險為出發點。
（4）適時性原則。內部控制制度的制定應當隨著有關法律法規的調整和公司經營戰略、
經營方針、經營理念等內外部環境的變化進行及時的修改或完善。
4、內部控制的基本要求
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（1）公司必須依據自身經營特點設立順序遞進、權責統一、嚴密有效的三道監控防線：
1）建立以一線崗位為基礎的第一道監控防線。各崗位職責明確，有詳細的崗位說明書
和業務流程，各崗位人員在上崗前均應知悉并以書面方式承諾遵守，在授權范圍內承擔責任。
2）建立相關部門、相關崗位之間相互監督制衡的第二道監控防線。建立重要業務處理
憑據傳遞和信息溝通制度，相關部門和崗位之間相互監督制衡。
3）建立以督察長、監察稽核部、風險管理部對各崗位、各部門、各機構、各項業務全
面實施監督反饋的第三道監控防線。公司督察長、風險管理部和內部監察稽核部門獨立于其
他部門，對內部控制制度的執行情況實行嚴格的檢查和反饋。
（2）公司必須建立科學的授權批準制度和崗位分離制度。各業務部門和分支機構必須
在適當的授權基礎上實行恰當的責任分離制度，直接的操作部門或經辦人員和直接的管理部
門或控制人員必須相互獨立、相互牽制。
（3）公司必須建立完善的崗位責任制度和規范的崗位管理措施。在明確不同崗位的工
作任務基礎上，賦予各崗位相應的責任和職權，建立相互配合、相互制約、相互促進的工作
關系。通過制定規范的崗位責任制度、嚴格的操作程序和合理的工作標準，大力推行各崗位、
各部門、各機構的目標管理。
（4）公司必須真實、全面地記載每一筆業務，充分發揮會計的核算和監督職能，健全
會計、統計、業務等各種信息資料及時、準確報送制度，確保各種信息資料的真實與完整。
（5）公司必須建立嚴密有效的風險管理系統，包括主要業務的風險評估和監測辦法、
分支機構和重要部門的風險考核指標體系以及管理人員的道德風險防范系統等。通過嚴密的
風險管理，及時發現內部控制的弱點，以便堵塞漏洞、消除隱患。
（6）公司必須制訂切實有效的應急應變措施，設定具體的應急應變步驟。尤其是投資
交易等重要部位遇到斷電、失火等非常情況時，應急應變措施要及時到位，并按預定功能發
揮作用，以確保公司的正常經營不會受到不必要的影響。
5、內部風險控制的內容
公司內部風險控制的主要內容包括：投資管理業務控制、信息披露控制、信息技術系統
控制、會計系統控制、監察稽核控制等。
（1）公司自覺遵守國家有關法律法規，按照投資管理業務的性質和特點嚴格制定管理
規章、操作流程和崗位手冊，明確揭示不同業務可能存在的風險點并采取控制措施。
（2）公司按照法律、法規和中國證監會有關規定，建立完善的信息披露制度，保證公
開披露的信息真實、準確、完整、及時。
（3）公司根據國家法律法規的要求，遵循安全性、實用性、可操作性原則，嚴格制定
信息系統的管理制度。
（4）公司依據《中華人民共和國會計法》、《金融企業會計制度》、《證券投資基金
會計核算辦法》、《企業財務通則》等國家有關法律、法規制訂基金會計制度、公司財務制
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度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，并針對各個風險控制點建立嚴密的會計系統控
制。
（5）公司按照法律、法規和中國證監會有關規定，建立完善的監察稽核控制制度，保
證監察稽核部門的獨立性和權威性。
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第四部分 基金托管人
一、基金托管人情況
（一）基本情況
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：王洪章
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟叁佰叁拾陸億捌仟玖佰零捌萬肆仟元
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號
聯系人：尹東
聯系電話：010-67595003
中國建設銀行股份有限公司擁有悠久的經營歷史，其前身“中國人民建設銀行”于1954
年成立，1996年易名為“中國建設銀行”。中國建設銀行是中國四大商業銀行之一。中國建
設銀行股份有限公司由原中國建設銀行于2004年9月分立而成立，承繼了原中國建設銀行的
商業銀行業務及相關的資產和負債。中國建設銀行(股票代碼：939)于2005年10月27日在香
港聯合交易所主板上市，是中國四大商業銀行中首家在海外公開上市的銀行。2006年9月11
日，中國建設銀行又作為第一家H股公司晉身恒生指數。2007年9月25日中國建設銀行A股在
上海證券交易所上市并開始交易。A股發行后中國建設銀行的已發行股份總數為：
250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2011年3月31日，中國建設銀行資產總額113,125.16 億元，較上年末增加5,021.99 億
元，增長4.65%。2011年一季度，中國建設銀行實現凈利潤472.33 億元，較上年同期增長
34.23%；年化平均資產回報率1.71%，年化加權平均凈資產收益率26.19%；利息凈收入716.30
億元，較上年同期增長25.27%；凈利差為2.58%，凈利息收益率為2.69%，分別較上年同期
提高0.28 和0.30 個百分點；手續費及傭金凈收入231.54 億元，較上年同期增長37.29%。其
中，結算、理財、電子銀行、貸記卡及保理等重點產品快速增長，收入結構日趨合理。
中國建設銀行在中國內地設有1.3萬余個分支機構，并在香港、新加坡、法蘭克福、約
翰內斯堡、東京、首爾、紐約、胡志明市及悉尼設有分行，在莫斯科設有代表處，設立了湖
北桃江建信村鎮銀行、浙江蒼南建信村鎮銀行、安徽繁昌建信村鎮銀行、浙江青田建信華僑
村鎮銀行、浙江武義建信村鎮銀行、陜西安塞建信村鎮銀行、河北豐寧建信村鎮銀行、上海
浦東建信村鎮銀行、蘇州常熟建信村鎮銀行9家村鎮銀行，擁有建行亞洲、建銀國際，建行
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倫敦、建信基金、建信金融租賃、建信信托、中德住房儲蓄銀行等多家子公司。全行已安裝
運行自動柜員機(ATM)39,874臺，擁有員工313,867人，為客戶提供全面的金融服務。
中國建設銀行得到市場和業界的支持和廣泛認可，2010年共獲得100 多個國內外獎項。
本集團在英國《銀行家》雜志公布的“全球商業銀行品牌十強”列第二 位，在“全球銀行
品牌500強”列第13位，并被評為2010年中國最佳銀行；在美國《福布斯》雜志公布的
“Interbrand2010年度最佳中國品牌價值排行榜”列第三 位，銀行業第一位；被《亞洲金融》
雜志評為2010 年度“中國最佳銀行”；連續三年被香港《資本》雜志評為“中國杰出零售
銀行”；被中國紅十字會總會授予“中國紅十字杰出奉獻獎章”。
中國建設銀行總行設投資托管服務部，下設綜合制度處、基金市場處、資產托管處、
QFII 托管處、基金核算處、基金清算處、監督稽核處和投資托管團隊、涉外資產核算團隊、
養老金托管服務團隊、養老金托管市場團隊、上海備份中心等 12 個職能處室、團隊，現有
員工 130 余人。自 2008 年以來中國建設銀行托管業務持續通過 SAS70 審計，并已經成為常
規化的內控工作手段。
（二）主要人員情況
楊新豐，投資托管服務部副總經理（主持工作），曾就職于中國建設銀行江蘇省分行、
廣東省分行、中國建設銀行總行會計部、營運管理部，長期從事計劃財務、會計結算、營運
管理等工作，具有豐富的客戶服務和業務管理經驗。
紀偉，投資托管服務部副總經理，曾就職于中國建設銀行南通分行、中國建設銀行總行
計劃財務部、信貸經營部、公司業務部，長期從事大客戶的客戶管理及服務工作，具有豐富
的客戶服務和業務管理經驗。
（三）基金托管業務經營情況
作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持“以客戶
為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行托管人的各項職責，切實維
護資產持有人的合法權益，為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩步發展，中國
建設銀行托管資產規模不斷擴大，托管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保
基金、保險資金、基本養老個人賬戶、QFII、企業年金等產品在內的托管業務體系，是目前
國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2011年6月30日，中國建設銀行已托管195
只證券投資基金。建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平，贏得了業內的高度認同。
2010年初，中國建設銀行被總部設于英國倫敦的《全球托管人》雜志評為2009年度“國內最
佳托管銀行”（Domestic Top Rated），并連續第三年被香港《財資》雜志評為“中國最佳次
托管銀行”。
二、基金托管人的內部控制制度
（一）內部控制目標
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作為基金托管人，中國建設銀行嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規章
和本行內有關管理規定，守法經營、規范運作、嚴格監察，確保業務的穩健運行，保證基金
財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權
益。
（二）內部控制組織結構
中國建設銀行設有風險與內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對托管
業務風險控制工作進行檢查指導。投資托管服務部專門設置了監督稽核處，配備了專職內控
監督人員負責托管業務的內控監督工作，具有獨立行使監督稽核工作職權和能力。
（三）內部控制制度及措施
投資托管服務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職
責、業務操作流程，可以保證托管業務的規范操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業
務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存
放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施
音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業務實現自動化操作，防止人為事
故的發生，技術系統完整、獨立。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
（一）監督方法
依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所托管基金的投資運作。利用自
行開發的“托管業務綜合系統——基金監督子系統”，嚴格按照現行法律法規以及基金合同
規定，對基金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監督，并定期編
寫基金投資運作監督報告，報送中國證監會。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核
算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況
進行檢查監督。
（二）監督流程
1.每工作日按時通過基金監督子系統，對各基金投資運作比例控制指標進行例行監控，
發現投資比例超標等異常情況，向基金管理人發出書面通知，與基金管理人進行情況核實，
督促其糾正，并及時報告中國證監會。
2.收到基金管理人的劃款指令后，對涉及各基金的投資范圍、投資對象及交易對手等內
容進行合法合規性監督。
3.根據基金投資運作監督情況，定期編寫基金投資運作監督報告，對各基金投資運作的
合法合規性、投資獨立性和風格顯著性等方面進行評價，報送中國證監會。
4.通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理人進行解釋
或舉證，并及時報告中國證監會。
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第五部分 相關服務機構
一、基金份額發售機構
1.場外發售機構
（1）直銷機構：
國聯安基金管理有限公司
住所：上海市浦東新區陸家嘴環路1318 號星展銀行大廈9樓
辦公地址：上海市浦東新區陸家嘴環路1318 號星展銀行大廈9樓
法定代表人：符學東
聯系人：茅斐
客戶服務電話：400-700-0365（免長途話費）、021-3878 4766
網址：www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com
（2） 代銷機構：
名稱：中國建設銀行股份有限公司
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：王洪章
電話：010-66275654
傳真：010-66275654
聯系人：王琳
客服電話：95533
網址：www.ccb.com
其他代銷機構情況詳見基金份額發售公告。基金管理人可以根據相關法律法規要求，
選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并及時公告。
2.場內發售機構
本基金的場內發售機構為基金管理人直銷機構和具有基金代銷資格的深圳證券交易所
會員單位，具體發售機構見基金份額發售公告。
本基金募集結束前獲得基金代銷資格的深圳證券交易所會員單位可新增為本基金的場
內發售機構。
二、注冊登記機構
中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京西城區金融大街27 號投資廣場23 層
辦公地址：北京西城區金融大街27 號投資廣場23 層
法定代表人：金穎
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電話：010-58598835
傳真：010-58598907
聯系人：任瑞新
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
聯系電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯系人：安冬
經辦律師：呂紅、安冬
四、審計基金財產的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所
住所：上海市靜安區南京西路1266號恒隆廣場50樓
辦公地址：上海市靜安區南京西路1266號恒隆廣場50樓
負責人：蔡廷基
聯系電話：021-22122888
傳真：021-62881889
聯系人：黎俊文
經辦注冊會計師：王國蓓、陳彥君
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第六部分 分級運作期內基金份額的分級
在分級運作期內，本基金的基金份額分級及其基本運作如下：
一、基金份額結構
本基金的基金份額包括雙力中小板份額、雙力A份額與雙力B份額。其中，雙力A份額、
雙力B份額的基金份額配比始終保持1∶1的比率不變。
二、基金的基本運作概要
1、本基金通過場外、場內兩種方式公開發售。基金發售結束后，場外認購的全部份額
將確認為雙力中小板份額；場內認購的全部份額將按1∶1的比率確認為雙力A份額與雙力B
份額（具體認購方法參見發售公告）。
2、本基金《基金合同》生效后分級運作期內，雙力中小板份額接受場外與場內申購和
贖回；雙力A份額、雙力B份額只上市交易，不接受申購和贖回。
3、本基金《基金合同》生效后，在雙力A份額、雙力B份額的存續期內，基金管理人
將根據《基金合同》的約定辦理雙力中小板份額與雙力A份額、雙力B份額之間的份額配對
轉換業務。
4、本基金合同生效后，基金管理人按照基金合同規定在基金份額折算日對相應基金份
額進行折算。折算后基金運作方式及雙力A與雙力B份額配比不變。
三、雙力 A 份額、雙力 B 份額概要
1、存續期限
自《基金合同》生效之日起存續至分級運作期到期。本基金的分級運作期指雙力中小
板份額、雙力A份額、雙力B份額的共同運作期，具體為自基金合同生效之日起至三年期末
對應日（即分級運作期到期日），如該對應日為非工作日，則順延到下一個工作日。如果分
級運作期到期日前十五個工作日內本基金觸發不定期折算條件，則本基金將提前依據基金合
同約定轉換為國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF），基金管理人將決定觸發不定期
折算條件之日后三個工作日內的某工作日為分級運作期到期日，具體的分級運作期到期日見
基金管理人屆時發布的公告。依據基金合同的約定，基金在分級運作期到期自動轉換為國聯
安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF）。
2、基金份額配比
雙力A份額與雙力B份額的基金份額配比始終保持1∶1的比率不變。
3、雙力 A 份額與雙力 B 份額的凈值計算
本基金在《基金合同》生效后 3 年期到期日分別計算雙力 A 和雙力 B 的基金份額凈值。
（1）雙力中小板份額凈值與雙力 A 份額凈值、雙力 B 份額凈值三者關系
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國聯安雙力中小板綜指分級證券投資基金招募說明書
本基金一份雙力 A 份額與一份雙力 B 份額構成一對份額組合，一對雙力 A 份額與雙力
B 份額組合的凈值之和將等于兩份雙力中小板份額的凈值。
（2）雙力 A 份額的份額凈值計算
雙力 A 份額的約定年收益率為一年期銀行定期存款年利率加上 3.5%。其中計算雙力 A
份額約定年收益率的一年期銀行定期存款年利率指《基金合同》生效之日或上一折算日次日
中國人民銀行公布并執行的金融機構人民幣一年期整存整取基準年利率。
雙力 A 份額的基金份額凈值以上一折算日折算后的 1 元凈值為基準采用約定年收益率
單利進行計算。
（3）雙力 B 份額的份額凈值計算
計算出雙力 A 的份額凈值后，根據雙力中小板份額、雙力 A 份額、雙力 B 份額凈值的
關系，可以計算出雙力 B 份額的份額凈值。
假設上一折算日次日起（含該日）第 t 個自然日（即到期日），雙力中小板份額、雙力
NAVt 、NAV( A) t 、NAV(B) t ，上一折算日次日
A 份額與雙力 B 份額的基金份額凈值分別為
的一年期銀行定期存款年利率為 R ，則第 t 個自然日，雙力 A 份額與雙力 B 份額的基金份
額凈值計算如下：
NAV（A）t 1 ( R 3.5%) t / 365
NAV（B）t ( NAVt 0.5 NAV ( A) t ) / 0.5
（4）雙力 A 份額和雙力 B 份額的凈值公告
雙力 A 和雙力 B 份額凈值在計算日當天收市后計算，并在下一日內與雙力中小板基金
份額凈值一同公告。如遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。
4、雙力 A 份額與雙力 B 份額的參考凈值計算
本基金《基金合同》生效后至 3 年期內（不含到期日），基金管理人采用“虛擬清算”
原則分別計算并公告雙力 A 和雙力 B 的基金份額參考凈值，其中，雙力 A 和雙力 B 的基金
份額參考凈值計算日不包括雙力 A 和雙力 B 的到期日。基金份額參考凈值是對雙力 A、雙
力 B 基金份額價值的一個估算，并不代表基金份額持有人可獲得的實際價值。
（1）雙力中小板份額凈值與雙力 A 份額參考凈值、雙力 B 份額參考凈值三者關系
本基金一份雙力 A 份額與一份雙力 B 份額構成一對份額組合，一對雙力 A 份額與雙力
B 份額組合的參考凈值之和將等于兩份雙力中小板份額的凈值。
（2）雙力 A 份額的份額參考凈值計算
雙力 A 份額的約定年收益率為一年期銀行定期存款年利率加上 3.5%。其中計算雙力 A
份額約定年收益率的一年期銀行定期存款年利率指《基金合同》生效之日或上一折算日次日
中國人民銀行公布并執行的金融機構人民幣一年期整存整取基準年利率。
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雙力 A 份額的基金份額參考凈值以基金合同生效日或折算日折算后的 1 元參考凈值為
基準采用約定年收益率單利進行計算。
（3）雙力 B 份額的份額參考凈值計算
計算出雙力 A 的份額參考凈值后，根據雙力中小板份額凈值、雙力 A 份額參考凈值、
雙力 B 份額參考凈值的關系，可以計算出雙力 B 份額的份額參考凈值。
假設上一折算日次日或基金合同生效日起（含該日）第 t 個自然日，雙力中小板份額凈
NAVt 、NAV( A) t 、NAV(B) t ，
值、雙力 A 份額與雙力 B 份額的基金份額參考凈值分別為
上一折算日次日或基金合同生效日的一年期銀行定期存款年利率為 R ，則第 t 個自然日，雙
力 A 份額與雙力 B 份額的基金份額參考凈值計算如下：
NAV（A）t 1 ( R 3.5%) t / 365
NAV（B）t ( NAVt 0.5 NAV ( A) t ) / 0.5
雙力 A、雙力 B 份額參考凈值的計算，保留到小數點后 3 位，小數點后第 4 位四舍五
入。
（4）雙力 A 份額和雙力 B 份額的參考凈值公告
雙力 A 和雙力 B 份額參考凈值在計算日當天收市后計算，并在下一日內與雙力中小板
基金份額凈值一同公告。如遇特殊情況，經中國證監會同意，可以適當延遲計算或公告。
5、雙力A份額與雙力B份額的終止運作
除根據基金合同約定的分級運作期到期雙力A份額與雙力B份額終止運作外，經基金份
額持有人大會決議通過，雙力A份額與雙力B份額可在分級運作期到期日前即申請終止運作。
該基金份額持有人大會決議須經本基金所有份額以特別決議的形式表決通過，即須經參加基
金份額持有人大會的雙力中小板份額、雙力A份額與雙力B份額各自的基金份額持有人或其
代理人所持表決權的2/3以上（含2/3）通過方為有效。
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第七部分 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其
他法律法規的有關規定募集。
本基金募集申請已經中國證監會2011年10月9日證監許可[2011]1593號文核準。
一、基金類別、運作方式和存續期間
基金類別：股票型
基金運作方式：契約型開放式
本基金的分級運作期指雙力中小板份額、雙力A份額、雙力B份額的共同運作期，具體
為自基金合同生效之日起至三年期末對應日（即分級運作期到期日），如該對應日為非工作
日，則順延到下一個工作日。如果分級運作期到期日前十五個工作日內本基金觸發不定期折
算條件，則本基金將提前依據基金合同約定轉換為國聯安雙力中小板綜指證券投資基金
（LOF），基金管理人將決定觸發不定期折算條件之日后三個工作日內的某工作日為分級運
作期到期日，具體的分級運作期到期日見基金管理人屆時發布的公告。依據基金合同的約定，
基金在分級運作期到期自動轉換為國聯安雙力中小板綜指證券投資基金（LOF），并將繼續
在深圳證券交易所上市交易。
存續期間：本基金的存續期限為不定期。
二、募集方式和募集場所
本基金通過場外、場內兩種方式公開發售。具體名單見基金份額發售公告，基金管理
人可以根據情況增加銷售機構，并另行公告。
本基金發售結束