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台股

永豐期貨台指選擇權盤後-股王加持 台股放量創今年新高

鉅亨台北資料中心 2016-07-12 16:18


◆盤勢分析

期貨走勢


台指期週二上漲43點至8777點。價差方面,台指期逆價差擴至-64.46點,電子期轉為逆價差-0.47點,金融期正價差縮至1.24點。現貨部分,三大法人買超119.31億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1921口,淨多單增至30577口,其中外資多單加碼2433口,淨多單增至65213口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1560口,淨多單降至10215口。台指籌碼面顯示目前法人對指數持中性偏多預期。

期貨行情走勢方面,美股創下歷史新高,帶動台指期以上漲17點開出,而現貨開盤跟隨亞股漲勢小幅開高,且隨著股王大立光大漲帶動蘋概股全面反彈,台指期一度震盪拉高漲幅擴大,但盤中指數面臨今年高點8840壓力,多方近關情怯盤中始終未能順利突破, 且陸股盤中一度翻黑壓抑盤勢,但尾盤多方拉高過高終場開高走高以上漲43點作收。技術面觀察,週二大盤開高走高以實體小紅K站上8800點,且成交量能放大至976億水準,短線量價結構轉為震盪偏多。而以日線型態來看,目前指數日K連三紅並創下今年新高,且低檔形成島狀反轉型態, KD指標轉為黃金交叉向上,但指數面臨指標背離修正壓力且波段出現第三多方缺口。操作上建議可觀察指數三天能否守穩多方缺口後再行布局。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察,買權集中在8800點,賣權集中在8700點。選擇權未平倉量部分,買權未平倉最大量集中在8800點,賣權未平倉最大量集中在8400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.71升至1.85,大於中性值1,反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由13.37%升至13.4%,賣權平均隱含波動率由20.22%升至21.11%,買賣權皆升。選擇權部位顯示偏多,但指數短線高檔或遇壓,建議回測均線有守後再行佈局因應。

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