工商銀行：6月15日國際金融市場日報

和訊特約

一、上日要聞

1、美國指數提供商MSCI明晟稱，暫不將中國A股納入其一項指標股指。這對中國決策者來說是個很大的失望，他們已設法去滿足MSCI明晟對中國改善資本市場准入情況的要求。MSCI明晟稱，推遲納入中國A股，是為了有更多時間去評估合格境外機構投資者制度(QFII)配額分配和資本流動政策調整的效果，以及新的交易暫停政策的效果。MSCI明晟補充稱，對資金匯回的限制依然是個「很大的障礙」。

2、知情官員表示，如果英國公投結果為退出歐盟，歐洲央行將公開承諾同英國央行合作支撐金融市場。這些准備工作體現了6月23日英國公投前夕各方的高度戒備狀態。消息人士稱，歐洲央行的承諾將涉及動用與英國央行的外幣互換額度，允許歐元和英鎊的互換，有效地為歐洲銀行業者無限額提供兩種貨幣的資金。英鎊和歐元下跌，因市場擔心英退可能令歐盟重陷衰退。

3、英國財政大臣奧斯本向選民警示稱，如果下周公投結果為離開歐盟，他將采取新的撙節措施。在民調顯示公投民意偏向脫歐之下，奧斯本拉高分貝警告脫歐後果，稱他將以加稅和減支做為回應。奧斯本詳細說明了規模為300億英鎊的財政措施，其中半數資金將來自增稅，半數來自減支；他表示，根據獨立預測機構的估計，要抵消緊急預算帶來的沖擊，有必要實施增稅和減支。

4、在歐洲央行量化寬松資產購買計劃名單上的德國公債，目前有半數已不符合資格，因收益率(殖利率)低於存款利率。瑞士財富管理公司Pictet的研究顯示，歐洲央行選定的期限2-30年德債之中，50%的收益率低於負0.4%的存款利率，即資產購買資格門檻，此一比例創下紀錄高位。

5、美國酒店聯鎖營運商萬豪國際以現金加股票收購喜達屋酒店及度假村的交易，料將獲得歐盟的無條件批准。歐盟執委會發言人Ricardo Cardoso拒絕置評。該機構計劃在6月27日之前做出決定。美國和加拿大監管機構已經為這筆交易開了綠燈。萬豪和喜達屋沒有立即回復郵件置評。

二、市場行情

國際外匯市場行情

幣 種 開 盤 最 高 最 低 收 盤 前日收盤 漲 跌

歐元 1.1292 1.1298 1.1189 1.1207 1.1292 -0.75%

日元106.26 106.42 105.63 106.11 106.26 -0.14%

英鎊 1.427 1.4271 1.4091 1.4114 1.427 -1.09%

瑞士法郎 0.9644 0.9669 0.9621 0.9633 0.9644 -0.11%

澳元0.7387 0.7405 0.7331 0.7358 0.7387 -0.39%

加元1.2837 1.2873 1.2815 1.2872 1.2837 0.27%

資料來源：Bloomberg

避險貨幣日圓全線上漲，兌歐元和英鎊觸及三年高點，兌美元升至六周高位，因市場擔心英國可能會在10天後的公投中投票贊成脫離歐盟。另外，美元走勢全面艱困，因本周美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)貨幣政策會議的結果不確定。紐約尾盤，歐元兌日圓跌0.4%，報119.88日圓。英鎊兌日圓跌0.9%，報151.04日圓。英鎊兌美元跌0.2%，報1.4222美元。美元兌日圓跌0.7%，報106.21日圓。

貴金屬市場

品種 開盤價 最高價 最低價 收盤價 日內漲跌(美元) 日內漲跌(百分比)

黃金 1283.61 1290.18 1275.99 1285.76 2.15 0.17%

白銀 17.45 17.49 17.22 17.39 -0.06 -0.32%

鉑金 990.83 993.13 970.05 975.88 -14.95 -1.51%

鈀金 543.22 545.15 533.50 534.24 -8.98 -1.65%

資料來源：Bloomberg

金價觸及接近六周最高，受助於英國可能脫離歐盟的憂慮和美聯儲不會在6月會議上升息的預期。現貨金收報每盎司1,285.76美元。美國8月期金收高0.1%，報每盎司1,288.10美元。

大宗商品市場

1.原油

品種 合約到期日 收盤 前日收盤 漲 跌

WTI JUL 16 48.49 48.88 -0.80%

布倫特 AUG 16 49.83 50.35 -1.03%

資料來源：Bloomberg

油價連續第四日下滑，跌1%，因對下周英國脫歐公投的緊張情緒蓋過了油市在經歷兩年供應過剩後重回供需平衡跡象的影響。布蘭特原油收跌0.52美元，報每桶49.83美元，美國原油收跌0.39美元，報每桶48.49美元。

2.基本金屬

LME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

鋁 三個月 1610 1600 0.63%

銅 三個月 4530 4528 0.04%

鋅 三個月 2028 2068 -1.93%

錫 三個月 17050 17100 -0.29%

鎳 三個月 8835 8875 -0.45%

鉛 三個月 1694 1705 -0.65%

3.農產品

CME 合約到期日 收盤價 前日收盤價 漲 跌

玉米 2016/9/16 441.75 435.50 1.44%

大豆 2016/11/16 1149.25 1159.00 -0.84%

小麥 2016/9/16 497.75 503.25 -1.09%

豆油 2016/12/23 33.26 33.24 0.06%

資料來源：Bloomberg

貨幣市場

LIBOR

期 限 當前價 上日價 漲跌幅

O/N 0.3855 0.3861 -0.16%

1 月 0.44205 0.44655 -1.01%

3 月 0.6525 0.6556 -0.47%

6 月 0.9364 0.94415 -0.82%

12月 1.25925 1.2735 -1.12%

資料來源：Bloomberg

債券市場

美國國債

期限 發行日 到期日 收盤% 前日收盤%

3年期 2016/6/15 2019/6/15 0.85 0.84

10年期 2016/5/16 2026/5/15 1.61 1.61

30年期 2016/5/16 2046/5/15 2.42 2.43

資料來源：Bloomberg

美國公債收益率尾盤較昨日尾盤水准幾無變動，盤初曾徘徊在近四個月低位附近，因強勁的美國經濟數據帶來的影響，被對英國退出歐盟的憂慮加劇所抵銷。指標10年期美國公債價格上漲1/32，收益率報1.613%。公債收益率曲線趨平，兩年期和10年期公債收益率差收窄至2007年11月來最窄水准。

股票市場

美國股市

收盤 前日收盤 漲 跌

道瓊斯17674.82 17732.48 -0.33%

標准普爾 2061.50 2065.90 -0.21%

納斯達克 4843.55 4848.44 -0.10%

資料來源：Bloomberg

美國股市收盤連續第四日下跌，美聯儲決策者正開會評估美國經濟體質，投資者擔心即將進行的英國脫歐公投。道瓊工業指數收跌57.66點，或0.33%，至17,674.82點；標准普爾500指數收低3.74點，或0.18%，至2,075.32點；納斯達克指數回落4.889點，或0.10%，至4,843.551點。

香港股市

收盤 前日收盤 漲 跌

恆生指數 20387.53 20512.99 -0.61%

恆生國企指數 8583.09 8619.92 -0.43%

資料來源：Bloomberg

香港股市收低，圍繞中國經濟的擔憂、以及本周美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)會議和下周英國退歐公投的不確定性打壓市場人氣。恆生指數跌0.6%收報20,387.53點；恆生國企指數跌0.4%至8,583.09點。

今日看點

經濟數據(GMT時間)：

--中國央行可能公布5月社會融資、信貸和M2數據

--韓國5月進出口及貿易收支修正值

--澳洲6月消費者信心指數(0030)

--法國5月消費者物價調和指數(HICP)終值(0645)

--英國5月請領失業金人數、截至4月的三個月失業率(0830)

--歐元區4月貿易收支(0900)

--美國MBA抵押貸款市場指數(1100)

--美國6月紐約聯邦儲備銀行制造業指數(1230)

--美國5月生產者物價指數(PPI)(1230)

--加拿大4月制造業銷售(1230)

--美國5月工業生產(1315)

--美國4月整體凈資本流動(2000)

--新西蘭第一季國內生產總值(GDP)(2245)

--日本國際資本流動數據(2350)

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

--美國聯邦儲備理事會(FED)的聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決議，隨後發布聲明稿(1800)

--美聯儲主席葉倫就利率決策舉行記者會(1830)

--新加坡金管局公布季度專業人士預測報告(0400)

--日本央行舉行政策會議(至6月16日)

--印尼央行舉行會議(至6月16日)

--亞洲開發銀行(ADB)總裁中尾武彥訪問越南(至6月17日)

--丹麥央行將發布最新經濟增長預估並舉行記者會(0830)

--歐盟區域委員會第118屆全體大會

--德國央行總裁魏德曼在該央行與貨幣穩定基金會聯合舉辦的研討會上發表講話(1400)

--歐洲央行副總裁岡斯坦西歐在一場宏觀經濟座談會上發言(1430)

--德國財長朔伊布勒舉行記者會

--加拿大央行總裁波洛茲發表演說(2340)