恐慌指數VIX單日飆23%！連6漲、去年8月以來首見

MoneyDJ新聞 2016-06-14  記者 郭妍希 報導

聯邦公開市場委員會(FOMC)、日本央行(BOJ)的貨幣政策決議即將在台北時間16日陸續出爐，指數編撰公司MSCI明晟(MSCI Inc.)則會在本週二(6月14日)決定是否要納入A股，而英國下週(6月23日)還將公投是否脫離歐盟，諸多重要事件使投資人不敢輕舉妄動，歐亞股市13日跳水，更使美股投資人緊張情緒飆高。

芝加哥選擇權交易所(CBOE)用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數(VIX)在上週五大漲16.33%後，13日再次狂飆23.14%、收20.97點，創去(2015)年12月11日以來最大單日漲幅，已連續6個交易日上揚。這也是VIX自2月29日以來首度站上20點整數大關。

CNBC 13日報導，Convergex市場策略長Nick Colas 13日在接受「Power Lunch」節目專訪時指出，VIX現在反映的不只一兩件事，而是五、六件重要大事，這才是問題所在。Colas所指的是英國脫歐公投、羅素指數(Russell)重新平衡、銀行壓力測試結果、聯準會(Fed)貨幣政策聲明以及時序進入季底等等。

VIX自去(2015)年8月起就從未出現過連漲六個交易日的情況，而標準普爾500指數在當時的六日內總共大跌11%，VIX則狂飆三倍以上、於去年8月24日躍上40點整數大關。

不過，這次標普500表現卻相當平穩、過去6個交易日僅下滑0.96%，VIX也只勉強站上長期平均值(20點)、過去6個交易日來漲幅只有55%。

在去年8月之前，VIX連漲6日的情況僅在2013年12月出現過，當時正好是Fed宣布要減碼量化寬鬆貨幣政策(QE)之際。

追蹤VIX的ETF同步跳漲。VelocityShares每日二倍做多短期波動率指數ETN (VelocityShares Daily 2x VIX Short-Term ETN，代號為TVIX.US)13日飆漲28.89%、收3.48美元，創5月5日以來收盤新高。(見左圖)

不過，MarketWatch報導，值得注意的是，VIX最近雖然跳高，但其200日移動平均線仍暗示市場疑慮依舊不多。(圖表見此)

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